Валидация моделей
Подборка наиболее важных документов по запросу Валидация моделей (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О функциях Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в части методологии и валидации моделей количественной оценки кредитного и операционного рисков.
(Письмо Банка России от 07.02.2022 N 42-5-6/512)Вопрос: О функциях Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в части методологии и валидации моделей количественной оценки кредитного и операционного рисков.
(Письмо Банка России от 07.02.2022 N 42-5-6/512)Вопрос: О функциях Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в части методологии и валидации моделей количественной оценки кредитного и операционного рисков.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Целесообразно рассмотреть возможность использования показателя "валютный VaR" (или подобной метрики, Stressed VaR, Expected Shortfall) для расчета регуляторного капитала, чтобы учесть корреляции различных валют. Возможно рассмотреть внедрение подобной метрики для системно значимых банков. Банк России может проводить валидацию моделей, применяемых банками, или определить стрессовые параметры модели (например, закрепить применяемые волатильности и корреляции).
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Целесообразно рассмотреть возможность использования показателя "валютный VaR" (или подобной метрики, Stressed VaR, Expected Shortfall) для расчета регуляторного капитала, чтобы учесть корреляции различных валют. Возможно рассмотреть внедрение подобной метрики для системно значимых банков. Банк России может проводить валидацию моделей, применяемых банками, или определить стрессовые параметры модели (например, закрепить применяемые волатильности и корреляции).