III. Лимиты открытой валютной позиции

10. С целью ограничения валютного риска уполномоченных банков Банком России устанавливаются следующие лимиты открытых валютных позиций:

10.1. По состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать 20% от собственных средств (капитала) уполномоченного банка.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.10.1998 N 395-У)

10.2. По состоянию на конец каждого рабочего дня рассчитываются отдельно следующие отчетные показатели:

- совокупная балансовая позиция (суммарная величина чистой балансовой позиции и чистой "спот" позиции с учетом знака позиций);

- совокупная внебалансовая позиция (суммарная величина чистой срочной позиции, чистой опционной позиции и чистой позиции по гарантиям с учетом знака позиций, а также длинных позиций по внебалансовым счетам 91603 и 91604);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 19.04.2002 N 1142-У)

- открытая валютная позиция;

- балансирующая позиция в российских рублях.

На конец операционного дня длинная (короткая) открытая валютная позиция по отдельным иностранным валютам и драгоценным металлам (включая балансирующую позицию в российских рублях) не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) уполномоченного банка.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 19.04.2002 N 1142-У)

Примечание. Превышение лимитов по открытой валютной, балансирующей и суммарной позициям, обусловленное наличием в балансе кредитной организации по состоянию на конец каждого операционного дня вложений в долговые обязательства Российской Федерации, номинированных в соответствующих иностранных валютах, и приобретенных как за иностранную валюту, так и за российские рубли, не рассматривается как нарушение при выполнении следующих условий:

(в ред. Указания ЦБ РФ от 19.04.2002 N 1142-У)

- вложения в указанные долговые обязательства были отражены в балансе кредитной организации по состоянию на 02.08.99;

- кредитная организация не проводила сделок по их отчуждению и последующему приобретению в период с 02.08.99 по отчетный операционный день включительно.

(п. 10.2 в ред. Указания ЦБ РФ от 21.02.2000 N 744-У)

11. Уполномоченными банками, имеющими филиалы, самостоятельно устанавливаются сублимиты на открытые валютные позиции Головного офиса и филиалов. Не позднее операционного дня, следующего за днем установления сублимитов, уполномоченные банки обязаны уведомить филиалы об установленных им сублимитах на открытые валютные позиции в процентах от капитала с указанием размера собственных средств (капитала) уполномоченного банка. При этом долевое распределение сублимитов осуществляется ими в рамках ограничений, предусмотренных для уполномоченного банка в соответствии с п. 10 настоящей Инструкции, и находится в компетенции самих уполномоченных банков. На конец каждого операционного дня открытые валютные позиции отдельно по Головному офису и филиалам уполномоченного банка не должны превышать сублимитов, установленных им при долевом распределении, и в консолидированном виде должны находиться в пределах лимитов, установленных в целом для уполномоченного банка в соответствии с п. 10 настоящей Инструкции.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.1997 N 113-У)

12. Не позднее операционного дня, следующего за днем установления сублимитов, уполномоченные банки обязаны уведомить территориальные учреждения Банка России по месту нахождения своего головного офиса о долевом распределении сублимитов на открытые валютные позиции головного офиса и филиалов в процентах от капитала с указанием размера собственных средств (капитала) уполномоченного банка. В данном уведомлении должна содержаться информация о подразделении уполномоченного банка и должностных лицах, ответственных за составление отчетности.

(п. 12 в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.1997 N 113-У)

13. Перераспределение уполномоченным банком сублимитов на открытые валютные позиции его Головного офиса и филиалов может производиться уполномоченным банком на начало каждого отчетного месяца и должно сопровождаться письменным уведомлением об этом Главного управления (Национального банка) Банка России по месту нахождения Головного офиса уполномоченного банка.

(в ред. письма ЦБ РФ от 23.01.1997 N 399)

В случае, если уполномоченный банк берет на себя обязательство представлять сводные отчеты об открытых валютных позициях, территориальное учреждение Банка России по месту нахождения такого банка после проведения соответствующей проверки и подтверждения обоснованности принимаемых банком на себя обязательств вправе перевести банк на централизованный режим контроля за соблюдением открытой валютной позиции.

(абзац введен письмом ЦБ РФ от 23.01.1997 N 399)

При этом данному банку предоставляется возможность самостоятельного контроля за допустимым уровнем валютного риска по Головному офису и филиалам и, в связи с этим, свободного режима перераспределения сублимитов на открытые валютные позиции Головного офиса и филиалов. Банк, переведенный на централизованный режим контроля за соблюдением открытой валютной позиции, не доводит информацию об установленных сублимитах до сведения территориальных учреждений Банка России по месту нахождения филиалов.

(абзац введен письмом ЦБ РФ от 23.01.1997 N 399)

Решение о переводе уполномоченного банка на централизованный режим отчетности оформляется письмом территориального учреждения Банка России по месту нахождения Головного офиса.

(абзац введен письмом ЦБ РФ от 23.01.1997 N 399)

Абзац исключен. - Указание ЦБ РФ от 21.02.2000 N 744-У.

14. Территориальные учреждения Банка России по месту нахождения головных офисов уполномоченных банков, имеющих филиалы, в трехдневный срок доводят до сведения территориальных учреждений Банка России по месту нахождения филиалов уполномоченного банка информацию о долевом распределении (перераспределении) лимитов в процентах от капитала и величине собственных средств (капитала) уполномоченного банка при изменении хотя бы одной из указанных величин.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.12.1997 N 113-У, от 30.09.1998 N 364-У, от 19.04.2002 N 1142-У)

15. Валютные позиции, открываемые уполномоченными банками в течение операционного дня, не регулируются настоящей Инструкцией и самостоятельно контролируются уполномоченными банками, исходя из самостоятельной оценки допустимого уровня валютного риска.