Приложение. Структура профилей рисков

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐

│ Виды рисков │ Правовой риск │Операционный риск│ Кредитный риск и │ Системный риск │

├─────────────────┤ │ │ риск ликвидности │ │

│Категории профиля│ │ │ │ │

├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Источник риска │Несоблюдение в │Нарушение │Недостаточность │Факторы и │

│ │Системе │работоспособности│(отсутствие) │условия, при │

│ │требований │аппаратно- │средств у │которых │

│ │законодательства,│программного │кредитной │последствия │

│ │нормативных актов│комплекса, │организации или │реализации │

│ │и заключенных │ненадлежащие │нескольких │правового, │

│ │договоров, │действия │кредитных │операционного, │

│ │внутренних │персонала, а │организаций │кредитного рисков│

│ │документов │также │Системы для │и риска │

│ │кредитной │неэффективная │своевременного │ликвидности у │

│ │организации, │деятельность │выполнения ими │одной │

│ │регламентирующих │службы │своих расчетных │(нескольких) │

│ │ее деятельность, │внутреннего │обязательств <**> │кредитной │

│ │а также наличие │контроля │перед другими │организации │

│ │недостатков │(например, │кредитными │распространяются │

│ │внутренних │возможные сбои, │организациями │на все кредитные │

│ │документов │отказы │Системы, │организации │

│ │(например, не │аппаратно- │финансовая │Системы и │

│ │установлена │программных │несостоятельность │приводят к │

│ │процедура │средств, │кредитной │неспособности │

│ │применяемого │отсутствие │организации, │выполнения ими │

│ │способа расчета, │резервных схем │концентрация │расчетных │

│ │отсутствуют │работы, │значительного │обязательств, в │

│ │определения │противоправные │объема расчетных │том числе к │

│ │безотзывности и │действия или │документов в │прекращению │

│ │окончательности) │ошибки │определенные │исполнения │

│ │<*> │сотрудников │моменты и (или) │поступивших в │

│ │ │кредитных │периоды времени в │Систему расчетных│

│ │ │организаций │течение дня, │документов │

│ │ │Системы, │вероятность │ │

│ │ │несвоевременное │возникновения │ │

│ │ │выявление │которых │ │

│ │ │допущенных ошибок│обусловлена │ │

│ │ │или иных │особенностями │ │

│ │ │результатов │Системы и │ │

│ │ │действий, │внешними факторами│ │

│ │ │способных │(например: наличие│ │

│ │ │привести к │разрыва во времени│ │

│ │ │неблагоприятным │между моментами │ │

│ │ │событиям) │приема расчетных │ │

│ │ │ │документов для │ │

│ │ │ │проверки на │ │

│ │ │ │соответствие │ │

│ │ │ │установленным │ │

│ │ │ │требованиям и │ │

│ │ │ │проведения расчета│ │

│ │ │ │по этим │ │

│ │ │ │документам, │ │

│ │ │ │отсутствие │ │

│ │ │ │требований о │ │

│ │ │ │предварительном │ │

│ │ │ │депонировании │ │

│ │ │ │денежных средств, │ │

│ │ │ │выполнение │ │

│ │ │ │процедур неттинга,│ │

│ │ │ │процедуры │ │

│ │ │ │управления │ │

│ │ │ │очередью расчетных│ │

│ │ │ │документов) │ │

├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Локализация │Кредитные │Структурные │Корреспондентские │Элементы Системы,│

│(место │организации │подразделения и │счета кредитных │контроль за │

│проявления) риска│Системы, которым │аппаратно- │организаций │которыми │

│ │могут быть │программные │Системы, │позволяет выявить│

│ │предъявлены │комплексы │показатели │предпосылки │

│ │претензии │кредитных │состояния этих │реализации │

│ │правового │организаций │счетов, контроль │системного риска │

│ │характера, │Системы, в │за которыми │(например, │

│ │связанные с │разрезе которых │позволяет выявить │количество и │

│ │несоблюдением │осуществляется │предпосылки │величина наиболее│

│ │требований │контроль │реализации риска │крупных дебетовых│

│ │законодательства,│проявления │(например, │позиций кредитных│

│ │нормативных актов│операционного │количество и │организаций │

│ │и заключенных │риска │величина дебетовых│Системы, наличие,│

│ │договоров. │ │позиций отдельных │состав и величина│

│ │Внутренние │ │кредитных │очередей │

│ │документы │ │организаций │неисполненных │

│ │кредитной │ │Системы, наличие, │расчетных │

│ │организации и │ │состав и величина │документов, │

│ │договоры, │ │очередей │работоспособность│

│ │определяющие │ │неисполненных │основных │

│ │порядок │ │расчетных │аппаратно- │

│ │функционирования │ │документов) │программных │

│ │Системы, │ │ │комплексов) │

│ │содержание │ │ │ │

│ │которых подлежит │ │ │ │

│ │постоянному │ │ │ │

│ │контролю на │ │ │ │

│ │соответствие │ │ │ │

│ │законодательству │ │ │ │

│ │и нормативным │ │ │ │

│ │актам, с учетом │ │ │ │

│ │вносимых в них │ │ │ │

│ │изменений │ │ │ │

├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Формы реализации │Претензии │Нарушения │Нежелательные │Распространение │

│риска │правового │функционирования │изменения │между кредитными │

│ │характера к │Системы в │показателей, │организациями │

│ │кредитной │результате │характеризующих │Системы │

│ │организации со │нарушения │несвоевременность │последствий │

│ │стороны кредитных│работоспособности│проведения │правового, │

│ │организаций │аппаратно- │кредитной │операционного, │

│ │Системы, со │программных │организацией │кредитного рисков│

│ │стороны │комплексов │расчетов │и риска │

│ │государственных │кредитных │(например, время │ликвидности, │

│ │органов, со │организаций │задержки │вызывающих │

│ │стороны клиентов │Системы, │исполнения │нарушения │

│ │кредитных │выполнения │расчетных │функционирования │

│ │организаций │недопустимых │документов, │Системы │

│ │Системы │операций или │отсутствие │ │

│ │ │ошибочного │денежных средств │ │

│ │ │выполнения │на │ │

│ │ │операций в │корреспондентских │ │

│ │ │Системе │счетах кредитных │ │

│ │ │ │организаций │ │

│ │ │ │Системы или │ │

│ │ │ │невозможность │ │

│ │ │ │использования │ │

│ │ │ │имеющихся на этих │ │

│ │ │ │счетах остатков │ │

│ │ │ │денежных средств, │ │

│ │ │ │невозможность │ │

│ │ │ │исполнения │ │

│ │ │ │кредитной │ │

│ │ │ │организацией своих│ │

│ │ │ │обязательств в │ │

│ │ │ │Системе) │ │

├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Оценка │Значения │Значения │Значения │Значения │

│возможности │показателей, │количественных │количественных или│показателей, │

│(вероятности) │отражающих │или качественных │качественных │отражающих │

│потерь (уровня │возможность │показателей, │показателей, │возможность │

│риска) │(вероятность) │отражающих │отражающих │(вероятность) │

│ │несоответствия │возможность │возможность │распространения │

│ │деятельности │(вероятность) │(вероятность) │последствий │

│ │кредитной │отказов │выявления │негативного │

│ │организации │аппаратно- │недостаточности │события на многие│

│ │требованиям │программного │средств у │(все) кредитные │

│ │законодательства,│комплекса, ошибок│кредитных │организации │

│ │нормативных │персонала, │организаций │Системы │

│ │актов, внутренних│совершения │Системы для │ │

│ │документов; │противоправных │исполнения │ │

│ │нарушений │действий │принятых ими │ │

│ │принятых │(например, │расчетных │ │

│ │договорных │показатели │обязательств │ │

│ │обязательств │надежности │и (или) │ │

│ │(например, │техники, │вероятность потери│ │

│ │статистические │информационной │кредитоспособности│ │

│ │оценки частоты │безопасности, │для каждой │ │

│ │реализации │работоспособности│кредитной │ │

│ │правового риска │существующих │организации │ │

│ │на основе общего │резервных схем │Системы │ │

│ │количества │работы и пр.), │(например, │ │

│ │отозванных │интегральные │вероятность │ │

│ │лицензий у │показатели │(частота) │ │

│ │кредитных │уровня │обращений │ │

│ │организаций, │операционного │кредитных │ │

│ │общего количества│риска для │организаций - │ │

│ │наложенных │Системы в целом │респондентов к │ │

│ │арестов, │ │кредитной │ │

│ │качественные │ │организации - │ │

│ │оценки на │ │корреспонденту за │ │

│ │основе │ │предоставлением │ │

│ │мотивированных │ │кредита для │ │

│ │суждений) │ │оплаты расчетных │ │

│ │ │ │обязательств, за │ │

│ │ │ │средствами │ │

│ │ │ │гарантийного │ │

│ │ │ │фонда, частота и │ │

│ │ │ │регулярность │ │

│ │ │ │пересчета │ │

│ │ │ │нетто-позиций) │ │

├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Оценка │Значения величины│Расчеты величины │Количественные │Количественные │

│последствий │возможных убытков│возможных убытков│значения │значения │

│реализации риска │кредитных │кредитных │возможного прямого│возможного или │

│ │организаций │организаций │убытка или │понесенного │

│ │Системы из-за │Системы из-за │упущенной выгоды │ущерба (например,│

│ │нарушений │нарушений │кредитных │сумма │

│ │требований │работоспособности│организаций - │неисполненных │

│ │законодательства,│аппаратно- │получателей от │расчетных │

│ │нормативных │программного │несвоевременного │обязательств, │

│ │актов, внутренних│комплекса, ошибок│зачисления средств│величина │

│ │документов, │персонала и │на их │неустойки, │

│ │условий договоров│противоправных │корреспондентские │предъявленной за │

│ │в разрезе каждого│действий по │счета, затраты │несвоевременное │

│ │из возможных или │каждому из │кредитных │исполнение │

│ │состоявшихся │возможных случаев│организаций - │расчетного │

│ │случаев │реализации │отправителей на │документа), │

│ │реализации │операционного │привлечение │возможный ущерб │

│ │правового │риска (например, │дополнительной │неимущественного │

│ │риска (например, │суммы неверно │ликвидности, а │характера │

│ │общая сумма и │исполненных │также результаты │(например, │

│ │максимальное │расчетных │распределения │снижение │

│ │значение неустоек│документов, │потерь, пополнения│международного │

│ │по договорам) │стоимость │гарантийного │рейтинга, потеря │

│ │ │вышедших из строя│фонда │кадров, претензии│

│ │ │элементов │ │со стороны │

│ │ │аппаратно- │ │государственных │

│ │ │программного │ │органов) │

│ │ │комплекса) │ │ │

└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘