Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами

Атрибуты кода классификации производных финансовых

инструментов, являющихся опционами

3. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, характеризует право покупателя по опционному договору приобрести базовый (базисный) актив, потребовать оплаты базового (базисного) актива, заключить соответствующий договор или потребовать уплаты денежной суммы:

P - опцион, предоставляющий право покупателю по опциону продать базовый (базисный) актив или получить выгоду продавца базового (базисного) актива (продавца по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Пут);

C - опцион, предоставляющий право покупателю по опциону купить базовый (базисный) актив или получить выгоду покупателя базового (базисного) актива (покупателя по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Колл).

4. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по стилю опциона:

A - Американский опцион - покупатель опциона вправе требовать исполнения опциона в любой день в течение срока осуществления права на его исполнение;

E - Европейский опцион - покупатель опциона вправе требовать его исполнения только в предусмотренную договором дату исполнения опциона;

B - Бермудский опцион - покупатель опциона имеет право требовать его исполнения в определенные договором даты.

5. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по цене исполнения:

F - фиксированная цена исполнения;

A - цена, определяемая как среднее значение за период времени в течение срока осуществления права на исполнение опциона (Азиатский опцион);

X - цена исполнения опциона определяется иным способом, предусмотренным договором.

6. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по дополнительному условию исполнения опциона:

N - дополнительных условий, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона, не установлено;

B - право требовать исполнения по опциону возникает с момента, когда цена (курс) базового (базисного) актива или процентная ставка достигла определенного в договоре барьерной цены (курса) или процентной ставки отлагательного условия;

D - право требовать исполнения по опциону прекращается с момента, когда цена (курс) базового (базисного) актива или процентная ставка достигла определенного в договоре барьерной цены (курса) или процентной ставки отменительного условия;

M - право требовать исполнения по опциону возникает при условии, что цена (курс) базового (базисного) актива или процентная ставка находится в определенном в договоре диапазоне цен (курсов) базового (базисного) актива или процентных ставок;

X - предусмотрены иные условия, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона.

7. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по базовому (базисному) активу:

E - долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции);

D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);

C - товары;

V - валюта;

A - договор;

I - индекс;

X - группа активов;

M - иное.

8. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по количеству видов базовых (базисных) активов:

O - один вид базового (базисного) актива;

W - корзина базовых (базисных) активов с расчетом по всем базовым (базисным) активам;

S - корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным) активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.

9. Восьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:

I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

C - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

N - обязательства по данному договору не обеспечиваются.