Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 03.02.1997 N 404 "О вопросах применения Инструкции Банка России от 22 мая 1996 г. N 41"

Приложение N 1. Пример определения суммарной величины открытых валютных позиций уполномоченного банка

Приложение N 1

ПРИМЕР

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ

ПОЗИЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА

(к вопросу 23 Консультации по применению отдельных положений Инструкции от 22 мая 1996 г. N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации")

Исходные данные:

а) Собственные средства (капитал банка) - 30 000 000 000 руб.

б) Требования и обязательства банка по каждой иностранной валюте (в единицах иностранной валюты)

┌─────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────────┐

│Иностранная │Требования банка│ Обязательства │Открытая валютная│

│ валюта │ │ банка │ позиция │

├─────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Доллар США │ 6 400 000 │ 5 500 000 │ 900 000 │

├─────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Англ. фунт │ 875 000 │ 1 500 000 │ -625 000 │

├─────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Нем. марка │ 4 700 000 │ 3 293 750 │ 1 406 250 │

├─────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Швейц. франк │ 3 000 000 │ 3 500 000 │ -500 000 │

└─────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

в) Курсы Банка России

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ Иностранная валюта │ Официальный курс банка России │

│ │ (на отчетную дату) │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│Доллар США │ 5000 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│Англ. фунт │ 7200 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│Нем. марка │ 3200 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│Швейц. франк │ 4000 │

└────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

Определение суммарной величины открытой валютной позиции

и открытой валютной позиции в российских рублях

┌───────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐

│ Иностранная валюта │ Длинная открытая │ Короткая открытая │

│ │ валютная позиция │ валютная позиция │

│ ├──────────┬────────┼───────────┬────────┤

│ │ в росс. │в %% от │ в росс. │в %% от │

│ │ рублях │капитала│ рублях │капитала│

├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┤

│Доллар США │4500000000│ 15% │ │ │

├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┤

│Англ. фунт │ │ │-4500000000│ 15% │

├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┤

│Нем. марка │4500000000│ 15% │ │ │

├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┤

│Швейц. франк │ │ │-2000000000│ 6,7% │

├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┤

│ Итого│9000000000│ │-6500000000│ │

├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┤

│Позиция, открытая в│ │ │-2500000000│ 8,3% │

│российских рублях│ │ │ │ │

│(балансирующая статья) │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┤

│Суммарная величина│9000000000│ 30% │-9000000000│ 30% │

│открытых валютных│ │ │ │ │

│позиций │ │ │ │ │

└───────────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────┘

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ИНСТРУКЦИИ ОТ 22 МАЯ 1996 Г. N 41 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"