<Письмо> Банка России от 29.06.2012 N 94-Т "О документе Комитета по платежным и расчетным системам "Принципы для инфраструктур финансового рынка"
- Письмо
- Приложение. Принципы для инфраструктур финансового рынка
- Сокращения
- Общее описание принципов и обязанностей
- Принципы построения инфраструктур финансового рынка
- Общая организация
- Управление кредитным риском и риском ликвидности
- Расчеты
- Центральные депозитарии ценных бумаг и расчетные системы обмена на стоимость
- Управление в случае невыполнения обязательств
- Управление общим коммерческим и операционным рисками
- Доступ
- Эффективность
- Прозрачность
- Обязанности центральных банков, регуляторов рынка и других компетентных органов в области инфраструктур финансового рынка
- 1.0. Введение
- История вопроса
- ИФР: определение, организация и функции
- Платежные системы
- Центральные депозитарии ценных бумаг
- Системы расчетов по ценным бумагам
- Центральные контрагенты
- Торговые репозитории
- Политические цели: безопасность и эффективность
- Содержание принципов построения ИФР
- Общая применимость принципов
- Применимость принципов к различным типам ИФР
- Восстановление ИФР и упорядоченный процесс прекращения функционирования ИФР
- Доступ к ИФР
- Многоуровневая структура участия
- Взаимозависимости и функциональная совместимость
- Содержание обязанностей центральных банков, регуляторов рынка и других соответствующих компетентных органов для инфраструктур финансового рынка
- Реализация, применение и оценка соблюдения принципов и обязанностей
- Структура доклада
- 2.0. Общее описание основных рисков, присущих инфраструктурам финансового рынка
- Системный риск
- Юридический риск
- Кредитный риск
- Риск ликвидности
- Общий коммерческий риск
- Депозитарный и инвестиционный риски
- Операционный риск
- 3.0. Принципы построения инфраструктур финансового рынка
- Общая организация
- Принцип 1: Правовая основа
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Правовая основа
- Права и интересы
- Завершенность расчетов
- Механизмы взаимозачетов
- Обеспеченность правовой санкцией
- Проблема конфликта правовых норм
- Снижение юридического риска
- Принцип 2: Управление
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Цели ИФР
- Система управления
- Роли, обязанности и состав совета директоров
- Роли и обязанности правления
- Система управления риском
- Обоснование моделей
- Внутренний контроль и аудит
- Роль заинтересованных сторон
- Принцип 3: Система комплексного управления рисками
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Выявление рисков
- Принципы, процедуры и средства контроля в комплексном управлении риском
- Информационные системы и системы контроля рисков
- Стимулирование управления риском
- Взаимозависимости
- Планы восстановления и упорядоченного прекращения деятельности
- Внутренний контроль
- Управление кредитным риском и риском ликвидности
- Принцип 4: Кредитный риск
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Кредитный риск в платежных системах
- Кредитный риск в СРЦБ
- Кредитный риск в ЦКА
- Проверка достаточности суммарных финансовых ресурсов ЦКА
- Использование финансовых ресурсов
- Резервное планирование для непокрытых потерь по кредитам
- Принцип 5: Залоговое обеспечение
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Приемлемое залоговое обеспечение
- Оценка залогового обеспечения
- Ограничение процикличности
- Меры, направленные на противодействие концентрации залогового обеспечения
- Трансграничное залоговое обеспечение
- Системы управления залоговым обеспечением
- Многократное использование залогового обеспечения
- Принцип 6: Гарантийный депозит
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Гарантийные требования
- Информация о ценах
- Методика расчета первоначального гарантийного депозита
- Вариационная маржа
- Определение гарантийных требований на уровне портфеля
- Перекрестные гарантийные требования
- Тестирование покрытия гарантийными депозитами
- Проверка правильности методики расчета гарантийных требований
- Своевременность получения гарантийных депозитов
- Принцип 7: Риск ликвидности
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Источники риска ликвидности
- Измерение и управление риском ликвидности
- Управление риском ликвидности
- Поддержание достаточных ресурсов ликвидности платежных систем и СРЦБ
- Поддержание достаточных ликвидных ресурсов ЦКА
- Ресурсы ликвидности, обеспечивающие выполнение минимальных требований
- Другие ресурсы ликвидности
- Оценка источников ликвидности
- Процедуры использования ликвидных ресурсов
- Услуги центрального банка
- Стресс-тестирование потребностей в ликвидности и ресурсов ликвидности
- Резервное планирование для непокрытого дефицита ликвидности
- Расчеты
- Принцип 8: Завершенность расчетов
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Завершенность расчетов
- Расчеты в день заключения сделки
- Расчеты в течение операционного дня
- Аннулирование непроведенных платежей, поручений о переводе и других обязательств
- Принцип 9: Денежные расчеты
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Кредитный риск и риск ликвидности при проведении денежных расчетов
- Деньги центрального банка
- Деньги коммерческого банка
- Расчеты по книгам ИФР
- Завершенность перевода средств между расчетными счетами
- Принцип 10: Фактическая поставка
- Центральные депозитарии ценных бумаг и расчетные системы обмена на стоимость
- Принцип 11: Центральные депозитарии ценных бумаг
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Правила, процедуры и средства контроля для обеспечения добросовестной эмиссии ценных бумаг
- Овердрафты и дебетовые остатки на счетах ценных бумаг
- Иммобилизация и дематериализация
- Защита активов
- Другие виды деятельности
- Принцип 12: Расчетные системы обмена на стоимость
- Управление в случае невыполнения обязательств
- Принцип 13: Правила и процедуры, относящиеся к невыполнению обязательств участником
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Правила и процедуры
- Использование финансовых ресурсов и его последовательность
- Собственные позиции и позиции клиентов
- Дискреционные полномочия правления
- Обнародование основных аспектов правил и процедур, относящихся к невыполнению обязательств участниками
- Периодические тестирование и анализ процедур, относящихся к невыполнению обязательств участниками
- Принцип 14: Сегрегация и возможность перевода
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Законодательная база
- Альтернативная концепция для ЦКА, обслуживающего некоторые денежные рынки
- Структура клиентских счетов
- Структура индивидуальных счетов
- Структура омнибусных счетов
- Факторы, учитываемые при выборе уровня защиты
- Передача позиций и залогового обеспечения
- Раскрытие информации
- Управление общим коммерческим и операционным рисками
- Принцип 15: Общий коммерческий риск
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Выявление коммерческого риска
- Измерение и мониторинг коммерческого риска
- Определение достаточности ликвидных чистых активов
- Поддержание достаточного собственного капитала
- Принцип 16: Депозитарный и инвестиционный риски
- Принцип 17: Операционный риск
- Доступ
- Принцип 18: Требования к доступу и участию
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Справедливый и открытый доступ к платежным системам, ЦДЦБ, СРЦБ и ЦКА
- Справедливый и открытый доступ к ТР
- Требования к участию, обусловленные риском
- Мониторинг
- Принцип 19: Многоуровневая структура участия
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Сбор и оценка информации о рисках, вызванных многоуровневой структурой участия
- Понимание существенных зависимостей в многоуровневой структуре участия
- Кредитные риски и риски ликвидности в многоуровневых структурах участия
- Косвенное участие и сценарии невыполнения обязательств
- Поддержка прямого участия
- Регулярный анализ рисков многоуровневых структур участия
- Принцип 20: Связи ИФР
- Эффективность
- Прозрачность
- Принцип 23: Раскрытие правил, основных процедур и рыночных данных
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Правила и процедуры
- Понимание участниками правил, процедур и рисков
- Комиссионные и другие [реальные] расходы
- Порядок раскрытия информации и прочая информация
- Формы раскрытия информации
- Принцип 24: Раскрытие рыночных данных торговыми репозиториями
- 4.0. Обязанности центральных банков, регуляторов рынка и других компетентных органов в области инфраструктур финансового рынка
- Обязанность А: Регулирование и надзор за ИФР
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Критерии регулирования и надзора
- Обязанности в области регулирования и надзора
- Обязанность В: Полномочия и ресурсы в области регулирования и надзора
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Права на получение информации
- Права внесения изменений или применения мер по устранению недостатков
- Достаточные ресурсы
- Обязанность С: Раскрытие целей и политики в отношении ИФР
- Обязанность D: Применение принципов, относящихся к ИФР
- Ключевые соображения
- Пояснительная записка
- Область применения принципов
- Последовательное применение принципов
- Соблюдение международно принятых принципов
- Обязанность Е: Сотрудничество с другими органами
- Приложение A. Сопоставление стандартов ОПСОПС, РСРЦБ и РЦКА с принципами настоящего доклада
- Приложение B. Сопоставление принципов настоящего доклада с ОПСОПС, РСРЦБ и РЦКА и другими руководящими указаниями
- Принципы построения ИФР
- Принципы построения ИФР
- Обязанности центральных банков, регуляторов рынка и других компетентных органов в отношении ИФР
- Приложение C. Выборочные общие рекомендации РСРЦБ
- Рекомендация 2: Подтверждение торговых сделок
- Рекомендация 3: Расчетные циклы
- Рекомендация 4: Центральные контрагенты (ЦКА)
- Рекомендация 5: Кредитование ценными бумагами
- Рекомендация 6: Центральные депозитарии ценных бумаг (ЦДЦБ)
- Рекомендация 12: Защита ценных бумаг клиентов
- Приложение D. Краткое описание институциональных схем и некоторых рисков платежных систем, СРЦБ и ЦКА
- Платежные системы
- Организационные структуры
- Институциональные схемы
- Платежный процесс
- Основные риски платежных систем
- Системы расчетов по ценным бумагам
- Институциональные схемы
- Процесс расчетов
- Основные риски расчетов по ценным бумагам
- Приложение E. Матрица применимости ключевых соображений к конкретным типам ИФР
- Принцип 1: Правовая основа
- Принцип 2: Управление
- Принцип 3: Основы комплексного управления рисками
- Принцип 4: Кредитный риск
- Принцип 5: Залоговое обеспечение
- Принцип 6: Гарантийный депозит
- Принцип 7: Риск ликвидности
- Принцип 8: Завершенность расчетов
- Принцип 9: Денежные расчеты
- Принцип 10: Фактическая поставка
- Принцип 11: Центральные депозитарии ценных бумаг
- Принцип 12: Расчетные системы обмена на стоимость
- Принцип 13: Правила и процедуры, относящиеся к невыполнению обязательств участником
- Принцип 14: Сегрегация и возможность перевода
- Принцип 15: Общий коммерческий риск
- Принцип 16: Депозитарный и инвестиционный риски
- Принцип 17: Операционный риск
- Принцип 18: Требования к доступу и участию
- Принцип 19: Многоуровневая структура участия
- Принцип 20: Связи ИФР
- Принцип 21: Эффективность и результативность
- Принцип 22: Процедуры и стандарты связи
- Принцип 23: Раскрытие правил, основных процедур и рыночных данных
- Принцип 24: Раскрытие рыночных данных торговыми репозиториями
- Приложение F. Надзорные рекомендации, применимые к критическим источникам услуг
- 1. Выявление риска и управление им
- 2. Информационная безопасность
- 3. Надежность и способность к восстановлению нормального функционирования
- 4. Технологическое планирование
- 5. Связь с пользователями
- Приложение G. Библиография
- Приложение H. Глоссарий
- Приложение I. Список членов руководящей группы КПРС - МОКЦБ по пересмотру стандартов
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей