Деньги коммерческого банка

3.9.4. Если деньги центрального банка не используются, ИФР должна проводить денежные расчеты, используя расчетный актив, отличающийся низким кредитным риском или риском ликвидности или его не имеющий. Альтернативой использованию денег центрального банка является использование денег коммерческого банка. При проведении расчетов в деньгах коммерческого банка платежное обязательство обычно выполняется путем предоставления ИФР или ее участникам прямого требования к соответствующему коммерческому банку. Для проведения расчетов в деньгах коммерческого банка ИФР и ее участники должны открывать счета как минимум в одном коммерческом банке и иметь на них остатки в течение операционного дня и/или однодневные остатки. Однако использование денег коммерческого банка для выполнения платежных обязательств может подвергать ИФР и ее участников дополнительным кредитным рискам и рискам ликвидности. В частности, если коммерческий банк, который проводит расчеты, становится несостоятельным, то ИФР и ее участники могут не иметь доступа к своим расчетным средствам или возможности использовать свои средства в полном объеме.

3.9.5. Если ИФР использует коммерческий банк для проведения денежных расчетов, она должна контролировать, управлять и ограничивать кредитный риск и риск ликвидности, возникающий со стороны коммерческого банка. В частности, ИФР должна ограничивать вероятность риска невыполнения обязательств коммерческим банком, а также потенциальные потери и давление на ликвидность, которым она подверглась бы в случае их невыполнения. ИФР должна устанавливать для своих коммерческих расчетных банков строгие критерии, принимающие во внимание, в частности, порядок регулирования и надзора за их деятельностью, кредитоспособность, капитализацию, доступ к ликвидности и операционную надежность, и контролировать соблюдение этих критериев. Коммерческий расчетный банк должен являться объектом эффективного банковского регулирования и надзора. Он должен быть кредитоспособен, иметь высокую капитализацию и обширные источники ликвидности на рынке или в центральном банке - эмитенте.

3.9.6. Кроме того, ИФР должна принимать дополнительные меры для ограничения своих кредитных рисков и давления на ликвидность, диверсифицируя риск невыполнения обязательств коммерческим расчетным банком, если это целесообразно, за счет использования нескольких коммерческих банков. Однако в некоторых юрисдикциях может иметься лишь один коммерческий расчетный банк, отвечающий критериям кредитоспособности и операционной надежности. К тому же даже при использовании нескольких коммерческих расчетных банков степень диверсификации риска зависит от распределения или концентрации участников, использующих различные коммерческие расчетные банки, и величины обязательств этих участников. <98> ИФР должна в полном объеме осуществлять мониторинг и управление видами и концентрацией рисков коммерческих расчетных банков и оценивать потенциальные потери и давление на ликвидность для себя и своих участников в случае невыполнения обязательств коммерческим расчетным банком, на долю которого приходится наибольшая часть операций.

--------------------------------

<98> Концентрация риска, которому ИФР подвергается со стороны коммерческого банка, может дополнительно усугубляться, если коммерческий расчетный банк выполняет различные функции для ИФР. Например, ИФР может использовать определенный коммерческий расчетный банк, который одновременно является участником ИФР в области депонирования и инвестирования средств, депонирования и перевода ценных бумаг и предоставления дополнительных ликвидных ресурсов. См. Принцип 7 о риске ликвидности.