1. Общие положения

1.1. Оценка качества управления ЦК в соответствии с настоящей Методикой оценки качества управления ЦК (далее - Методика) осуществляется по результатам оценок качества системы управления рисками ЦК, внутреннего контроля и корпоративного управления ЦК.

1.2. Оценка качества внутреннего контроля и корпоративного управления ЦК осуществляется по результатам оценки показателя состояния внутреннего контроля и корпоративного управления ЦК (далее - ПВК).

1.3. Оценка качества системы управления рисками ЦК осуществляется по результатам оценок качества:

управления рисками ЦК;

управления правовым риском ЦК;

управления кредитным риском ЦК;

управления рыночным риском ЦК;

управления риском ликвидности ЦК;

управления операционным риском ЦК;

управления риском потери деловой репутации ЦК.

1.4. Настоящая Методика применяется в отношении ЦК, являющегося клиринговой организацией, и в отношении клиринговой организации, с которой у ЦК заключен договор, определяющий обязанности сторон по управлению рисками и порядок их взаимодействия при осуществлении клиринга (далее - клиринговая организация).

1.5. Если ЦК не является клиринговой организацией, то при осуществлении оценки качества управления ЦК рассматриваются и документы клиринговой организации, указанной в пункте 1.4 настоящей Методики, определяющие порядок осуществления клиринга с участием такого ЦК, в том числе правила клиринга (далее - правила клиринга).

1.6. В целях настоящей Методики оценка качества управления ЦК осуществляется на основании внутренних документов ЦК и внутренних документов клиринговой организации, указанной в пункте 1.4 настоящей Методики (далее - внутренние документы ЦК).

1.7. В целях настоящей Методики величины, включенные в расчет коэффициентов кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности, выражаются в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета.

1.8. В целях настоящей Методики под обеспечением понимается индивидуальное клиринговое обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в значениях, определяемых в Федеральном законе "О клиринге и клиринговой деятельности", а также иное полученное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга.

1.9. В целях настоящей Методики к сделкам с финансовыми инструментами относятся:

операции с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами;

операции с иностранной валютой;

операции с драгоценными металлами;

сделки репо;

операции по размещению денежных средств во вклады (депозиты), кредиты (включая межбанковские);

иные операции, определенные в соответствии с российским законодательством и правилами клиринга.

К числу перечисленных в данном пункте сделок с финансовыми инструментами относятся в том числе сделки, в которых одной из сторон является Банк России.

1.10. В целях настоящей Методики под выделенным капиталом ЦК понимается часть собственных средств (капитала) ЦК, в соответствии с правилами клиринга предназначенная для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками клиринга своих обязательств, и используемая ЦК до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение. Величина выделенного капитала ЦК формируется из источников базового капитала, установленных в пункте 2.1 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года N 27259, 29 ноября 2013 года N 30499, 2 октября 2014 года N 34227, 11 декабря 2014 года N 35134, 17 декабря 2014 года N 35225, 24 марта 2015 года N 36548, 5 июня 2015 года N 37549, 5 октября 2015 года N 39152 ("Вестник Банка России" от 27 февраля 2013 года N 11, от 30 ноября 2013 года N 69, от 8 октября 2014 года N 93, от 22 декабря 2014 года N 112, от 26 декабря 2014 года N 114, от 30 марта 2015 года N 27, от 16 июня 2015 года N 52, от 12 октября 2015 года N 86) (далее - Положение Банка России N 395-П).