VIII. Требования к порядку осуществления мониторинга и контроля

VIII. Требования к порядку осуществления

мониторинга и контроля

8.1. Биржа обязана осуществлять мониторинг и контроль за заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли с учетом требований Положения.

8.2. Система мониторинга и контроля подаваемых заявок и заключаемых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, должна технически обеспечивать ведение мониторинга и контроля по следующим критериям:

количество поданных участником торгов заявок и заключенных им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за установленный период времени;

заключение участником торгов за установленный период времени договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в своих интересах по лучшим ценам (более низким при заключении договоров на покупку и более высоким при заключении договоров на продажу), чем по указанным договорам, заключаемым в интересах клиентов;

заключение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, ведущих к изменению цены в одном направлении;

абзац исключен. - Приказ ФСФР России от 21.01.2011 N 11-2/пз-н;

заключение участниками торгов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в которых эти участники торгов либо их клиенты попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки);

неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента;

превышение доли договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных участником торгов, от общего объема таких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных за торговый день, установленной величины;

отклонение суммы договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных участником торгов по ценной бумаге за торговый день, от среднего значения такой суммы договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемых этим участником торгов, на установленную величину;

изменение объема торгов по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, за определенный период на установленную величину.

8.3. Параметры критериев, предусмотренных в пункте 8.2 Положения, устанавливаются в зависимости от:

периода торгового дня (открытия, торговая сессия, закрытия), при наличии таковых;

вида договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Параметры могут устанавливаться биржей также по различным группам договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определенным организатором торговли и включенным в таблицу критериев нестандартных договоров (контрактов).