Приложение N 6. Коды взаимосвязи элементов различных видов производных финансовых инструментов в смешанном производном финансовом инструменте и производных финансовых инструментов, являющихся базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента

Приложение N 6

к Порядку ведения

договоров, заключенных

на условиях генерального

соглашения (единого

договора), утвержденного

приказом ФСФР России

от ____________ N ______

КОДЫ

ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДНЫХ

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СМЕШАННОМ ПРОИЗВОДНОМ ФИНАНСОВОМ

ИНСТРУМЕНТЕ И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗОВЫМ (БАЗИСНЫМ) АКТИВОМ ДРУГОГО

ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

1. Если производный финансовый инструмент не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и базовым (базисным) активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код M.

2. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее - комплементарные элементы договоров) и при этом он не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, то каждому элементу такого производного финансового инструмента:

1) в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут M;

2) в качестве второго атрибута кода взаимосвязи присваивается порядковый номер соответствующего элемента.

3. Производному финансовому инструменту, являющемуся базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент.

4. Если производный финансовый инструмент является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то каждому такому элементу:

1) в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B;

2) в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент;

3) в качестве следующего за атрибутами кода взаимосвязи, указанными в подпункте 2 настоящего пункта, присваивается атрибут C и порядковый номер соответствующего элемента.