Главная
Документы
Таблица 5.10.3. Сведения о крупных вложениях банка в ценные бумаги эмитента

Данная методика не актуальна (Письмо Банка России от 15.12.2023 N 23-8-ОГ/14520).

"О методике анализа финансового состояния банка" (утв. Банком России 04.09.2000)

Таблица 5.10.3. Сведения о крупных вложениях банка в ценные бумаги эмитента

Таблица 5.10.3. Сведения о крупных вложениях банка в ценные бумаги эмитента <1>

Данная таблица действует с 01.02.2009

Кредитная организация:
Наименование эмитента:
Рейтинг эмитента:	по оценке рейтингового агентства:	_________________________ (наименование агентства, присвоившего рейтинг)
ОГРН эмитента (номер, код):

тыс.руб./%

Код типа ценной бумаги

Номер гос. регистрации выпуска ценных бумаг <3>

Код валюты ценной бумаги

Наименование организатора торгов

Дата 1

...

Дата N

Количество ценных бумаг по балансу

стоимость ценных бумаг по балансу <5>

Количество сделок у организатора торгов

цена последней сделки в отчетном месяце

Средневзвешенные котировки ценных бумаг

Биржевая стоимость ценных бумаг <6>

волатильность <7>

beta-коэффициент <8>

дюрация <9>

Количество ценных бумаг по балансу

стоимость ценных бумаг по балансу

Количество сделок у организатора торгов

цена последней сделки в отчетном месяце

Средневзвешенные котировки ценных бумаг

Биржевая стоимость ценных бумаг

волатильность

beta-коэффициент

дюрация

в отчетном месяце

за последний день торгов отчетного месяца

тыс. руб.

в процентах от балансовой стоимости

в отчетном месяце

за последний день торгов отчетного месяца

тыс. руб.

в процентах от балансовой стоимости

<Код типа цен. бум. 1>

<Код выпуска цен. бум. 1>

<Код валюты цен. бум. 1>

<Биржа 1.1>

<Биржа 1.n>

...

....

<Код типа цен. бум. N>

<Код выпуска цен. бум. N>

<Код валюты цен. бум. N>

<Биржа N.1>

<Биржа N.n>

....

Общая сумма крупных вложений банка в ценные бумаги эмитента

<Сумма 1>

<Сумма N>

--------------------------------

<1> По данным ф. 0409116.

<3> Выход по гиперссылке на графики с динамикой котировок данной ценной бумаги на ММВБ за выбранный период времени.

<5> Выпуски ценных бумаг сортируются по убыванию балансовой стоимости вложений.

<6> Рассчитывается исходя из средневзвешенной стоимости ценных бумаг, раскрываемой организатором торговли на рынке ценных бумаг либо с использованием цены последней сделки (при отсутствии данных по средневзвешенным ценам).

<7> Волатильность - показатель стандартного отклонения стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитывается на основе данных по торгам.

<8> Beta-коэффициент (коррелляция акции с индексом ММВБ) рассчитывается только по типам ценных бумаг SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS5, SHS6 (акции).

<9> Дюрация (средневзвешенная продолжительность денежных потоков по облигациям) рассчитывается только по типам ценных бумаг BON2, BON3, BON4, BON5, BON6, BON7 (облигации).

Приложение 19 Таблица 5.10.4. Сведения об отдельных крупных ссудах, предоставленных эмитенту приобретенных банком ценных бумаг