Данная методика не актуальна (Письмо Банка России от 15.12.2023 N 23-8-ОГ/14520).
"О методике анализа финансового состояния банка" (утв. Банком России 04.09.2000)

VI. Аналитический пакет "Анализ риска ликвидности"

VI.

Аналитический пакет "Анализ риска ликвидности"

АП_VI

Алгоритм расчета составляющих показателей приведен в Таблице 1 (если не указано иное)

1.

Обязательные нормативы мгновенной ликвидности (Н2), текущей ликвидности (Н3), долгосрочной ликвидности (Н4) и общей ликвидности (Н5)

Н2, Н3, Н4, Н5

В соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков"

2.

Высоколиквидные активы (Лам), ликвидные активы (Лат), обязательства до востребования (Овм), обязательства до востребования и на срок до 30 дней (Овт)

Лам, Лат, Овм, Овт

В соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков"

3.

Индикаторы платежеспособности

П1

100 * (п. 15.1. + 15.2.1.РС + 15.2.2. + 15.2.3. + 15.2.4. + 15.3. + 15.4.) (Об / Дб) / п. 1.2.3.РС (Об / Кр)

П2

100 * (п. 15.1. + 15.2.1.РС + 15.2.2. + 15.2.3. + 15.2.4. + 15.3. + 15.4.) (Об / Кр) / п. 1.2.3.РС (Об / Дб)

4.

Показатели соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств (ПЛ1), структуры привлеченных средств (ПЛ4), зависимости от межбанковского рынка (ПЛ5), риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6), небанковских ссуд (ПЛ7) и риска на крупных кредиторов и вкладчиков (ПЛ10)

ПЛ1, ПЛ4, ПЛ5, ПЛ6, ПЛ7, ПЛ10

В соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 N 2005-У "Об оценке экономического положения банков"

5.

Привлеченные средства до востребования

ПСд

до 01.01.2008

ПСбк + ПСсч + ПСб1 + ПСпп1 - п. 15.2.2.1.1.

с 01.01.2008

ПСбк + ПСсч + ПСб1 + ПСпп1

6.

Уровень стабильности ресурсов

Ул

00000036.wmz

7.

Показатель соотношения заемных и собственных средств

Л

00000037.wmz

8.

Остаток средств за анализируемый период на счетах юридических лиц - клиентов

Осср

до 01.01.2008

ПСсч + ПСб1 + п. 15.2.1.3 + п. 15.2.3.2.

с 01.01.2008

ПСсч + ПСб1 + п. 15.2.1.3 + п. 15.2.3.2. + п. 15.2.2.1.1.

9.

Кредитовый оборот по счетам за анализируемый период

Коср

Оборот по кредиту счетов, участвующих в расчете Ос

10.

Показатель устойчивости средств на расчетных и текущих счетах клиентов

Одв

Осср

Коср

--------------------------------

Справочно.

<*> Таблица 1 - Таблица N 1 к Приложению N 1 "Разработочная таблица для расчета группировок счетов раздела А "Балансовые счета" Плана счетов бухгалтерского учета"

Таблица 2 - Таблица N 2 к Приложению N 1 "Разработочная таблица для расчета группировок счетов раздела Б "Счета доверительного управления" Плана счетов бухгалтерского учета"

Таблица 3 - Таблица N 3 к Приложению N 1 "Разработочная таблица для расчета группировок счетов раздела В "Внебалансовые счета" Плана счетов бухгалтерского учета"

Таблица 4 - Таблица N 4 к Приложению N 1 "Разработочная таблица для расчета группировок счетов раздела Г "Срочные операции" Плана счетов бухгалтерского учета"

Таблица 5 - Таблица N 5 к Приложению N 1 "Разработочная таблица для расчета группировок символов "Отчета о прибылях и убытках кредитной организации"

Таблица 6 - Таблица N 6 к Приложению N 1 "Разработочная таблица для расчета показателя "Расчетная ликвидность".

<**> "Ср" - среднехронологическое значение показателя, рассчитанное по формуле: 00000038.wmz.

V. Аналитический пакет "Анализ рыночного риска" Таблица N 1. Разработочная таблица для расчета группировок счетов главы а "Балансовые счета" Плана счетов бухгалтерского учета