6. Анализ риска ликвидности

Анализ риска недостатка средств для выполнения принятых на себя обязательств (риска ликвидности) рекомендуется проводить с помощью следующих таблиц.

Таблица 6.1. Анализ показателей ликвидности

Таблица 6.2. Анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения

Таблица 6.3. Анализ сбалансированности привлеченных средств и активов

Таблица 6.4. Анализ состояния расчетов

Таблица 6.5. Анализ риска на одного кредитора (вкладчика)

Таблица 6.6. Информация об остатках и оборотах по корсчету кредитной организации

Таблица 6.7. Перечень контрагентов - кредитных организаций (их филиалов), с которыми проводятся расчеты

Таблица 6.8. Перечень контрагентов кредитной организации

Таблица 6.9. Структура зачисленных средств на корсчет кредитной организации в Банке России

Таблица 6.10. Структура списанных денежных средств с корсчета кредитной организации в Банке России

Таблица 6.11. Анализ структуры платежей кредитной организации

Таблица 6.12. Аналитические показатели состояния корсчетов, открытых в Банке России

Данные таблицы содержат показатели ликвидности банка, структуры его ликвидных активов и привлеченных средств, состояния расчетов (индикаторы платежеспособности), соотношения заемных и собственных средств, устойчивости средств на расчетных и текущих счетах клиентов, уровня стабильности ресурсов, "расчетной" ликвидности банка.

Результаты анализа позволят:

- оценить состояние качества управления ликвидностью;

- провести факторный анализ динамики показателей ликвидности (структура и изменения высоколиквидных, ликвидных активов, суммарных активов, обязательств банка);

- оценить стабильность ресурсной базы банка;

- определить зависимость банка от привлечения средств крупных вкладчиков и иностранных кредиторов;

- выявить тенденции в состоянии расчетов;

- сделать прогноз состояния ликвидности банка на перспективу.