Таблица 5.5. Анализ позиций банка на срочном рынке

Наименование показателя

Условное обозначение или формула расчета

Дата 1

...

Дата N

Тенденция изменения за период

КО

Сред. по группе

Место КО в группе <**>

КО

Сред. по группе

Место КО в группе <**>

ПОЗИЦИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

в т.ч.

Таб. 4 п. 8.

Наличные сделки ("+" - длинная; "-" - короткая), в т.ч.:

Таб. 4 п. 8.1.

Требования по поставке ценных бумаг

Таб. 4 п. 2.1.

Обязательства по поставке ценных бумаг

Таб. 4 п. 5.1.

Срочные сделки ("+" - длинная; "-" - короткая), в т.ч.:

Таб. 4 п. 8.2.

Требования по поставке ценных бумаг

Таб. 4 п. 2.2.

Обязательства по поставке ценных бумаг

Таб. 4 п. 5.2.

Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг ("+", "-")

Таб. 4 п. 10.2.

ПОЗИЦИЯ ПО ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ

в т.ч.

Таб. 4 п. 9.

Наличные сделки ("+" - длинная; "-" - короткая), в т.ч.:

Таб. 4 п. 9.1.

Требования по поставке драгоценных металлов

Таб. 4 п. 3.1.

Обязательства по поставке драгоценных металлов

Таб. 4 п. 6.1.

Срочные сделки ("+" - длинная; "-" - короткая), в т.ч.:

Таб. 4 п. 9.2.

Требования по поставке драгоценных металлов

Таб. 4 п. 3.2.

Обязательства по поставке драгоценных металлов

Таб. 4 п. 6.2.

Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов ("+", "-")

Таб. 4 п. 10.3.

ПОЗИЦИЯ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ

в т.ч.

Таб. 4 п. 7.

В валюте РФ

Таб. 4 п. 7.1.1. + п. 7.2.1.

Требования по поставке денежных средств

Таб. 4 п. 1.1.1. + п. 1.2.1. (СрТдс(р))

Обязательства по поставке денежных средств

Таб. 4 п. 4.1.1. + п. 4.2.1. (СрОдс (р))

В иностранной валюте

Таб. 4 п. 7.1.2. + п. 7.2.2.

Требования по поставке денежных средств

Таб. 4 п. 1.1.2. + п. 1.2.2. (СрТдс(в))

Обязательства по поставке денежных средств

Таб. 4 п. 4.1.2. + п. 4.2.2. (СрОдс (р))

Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты ("+", "-")

Таб. 4 п. 10.1.

Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств (по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам ("+", "-")

Таб. 4 п. 10.4.

Коэффициент влияния операций на срочном рынке на финансовый результат деятельности банка

СрФР (Таб. 4 п. 10.)/ФР