Таблица 4.5. Срочные сделки, отражаемые на внебалансовых счетах

Наименование показателя

Условное обозначение или формула расчета

Дата 1

...

Дата N

Срочные сделки, всего, в т.ч. по видам базисного актива:

СР_СД (ф. 155)

Требования

Таб. 7, п. 14.1.1.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.1.1.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.1.1.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.1.1.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.1.1.5

иностранная валюта

Требования

Таб. 7, п. 14.1.2.1.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.1.2.1.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.1.2.1.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.1.2.1.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.1.2.1.5

драгоценные металлы

Требования

Таб. 7, п. 14.1.2.2.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.2.2.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.2.2.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.2.2.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.2.2.5

ценные бумаги

Требования

Таб. 7, п. 14.1.2.3.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.1.2.3.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.1.2.3.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.1.2.3.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.1.2.3.5

изменение индексов цен (кроме ценных бумаг)

Требования

Таб. 7, п. 14.1.2.4.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.1.2.4.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.1.2.4.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.1.2.4.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.1.2.4.5

другие

Требования

Таб. 7, п. 14.1.2.5.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.1.2.5.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.1.2.5.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.1.2.5.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.1.2.5.5

Положительная переоценка по хеджирующим сделкам, принятая в уменьшение резервов на возможные потери, всего

Таб. 7, п. 14.1.3

Уровень покрытия хеджем и резервами отрицательных переоценок по сделкам, %%

УП_РХ

1. Срочные сделки, предусматривающие поставку базисного актива, в т.ч. по видам сделки:

СР_СДБА

Требования

Таб. 7, п. 14.2.1.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.2.1.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.2.1.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.2.1.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.2.1.5

Форвард

Требования

Таб. 7, п. 14.2.2.1.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.2.2.1.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.2.2.1.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.2.2.1.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.2.2.1.5

Опцион

Требования

Таб. 7, п. 14.2.2.3.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.2.2.3.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.2.2.3.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.2.2.3.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.2.2.3.5

Своп

Требования

Таб. 7, п. 14.2.2.4.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.2.2.4.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.2.2.4.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.2.2.4.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.2.2.4.5

Положительная переоценка по хеджирующим сделкам, принятая в уменьшение резервов на возможные потери, по сделкам, предусматривающим поставку базисного актива

Таб. 7, п. 14.2.3

Уровень покрытия хеджем и резервами отрицательных переоценок по сделкам, предусматривающим поставку базисного актива, %%

УП_РХБА

2. Срочные сделки расчетные (беспоставочные), в т.ч. по видам сделки:

СР_СДР

Требования

Таб. 7, п. 14.3.1.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.3.1.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.3.1.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.3.1.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.3.1.5

Форвард

Требования

Таб. 7, п. 14.3.2.1.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.3.2.1.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.3.2.1.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.3.2.1.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.3.2.1.5

Опцион

Требования

Таб. 7, п. 14.3.2.3.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.3.2.3.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.3.2.3.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.3.2.3.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.3.2.3.5

Своп

Требования

Таб. 7, п. 14.3.2.4.1

Обязательства

Таб. 7, п. 14.3.2.4.2

Положительные переоценки

Таб. 7, п. 14.3.2.4.3

Отрицательные переоценки

Таб. 7, п. 14.3.2.4.4

Резерв

Таб. 7, п. 14.3.2.4.5

Положительная переоценка по хеджирующим сделкам, принятая в уменьшение резервов на возможные потери по беспоставочным сделкам

Таб. 7, п. 14.3.3

Уровень покрытия хеджем и резервами отрицательных переоценок по беспоставочным сделкам, %%

УП_РХР

Структура срочных сделок, отр. на в/б счетах (в %% к итогу)

Срочные сделки, всего, в т.ч. по видам базисного актива:

Требования

100

100

Обязательства

100

100

Положительные переоценки

100

100

Отрицательные переоценки

100

100

иностранная валюта

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

драгоценные металлы

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

ценные бумаги

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

изменение индексов цен (кроме ценных бумаг)

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

другие

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

1. Срочные сделки, предусматривающие поставку базисного актива, в т.ч. по видам сделки:

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

Форвард

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

Опцион

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

Своп

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

2. Срочные сделки расчетные (беспоставочные),

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

Форвард

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

Опцион

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки

Своп

Требования

Обязательства

Положительные переоценки

Отрицательные переоценки