7. Управление рисками и ликвидностью в системе валовых расчетов в режиме реального времени

7. Управление рисками и ликвидностью в системе

валовых расчетов в режиме реального времени

В целях устранения разрывов внутридневной ликвидности, беспрепятственного проведения расчетов, снижения системных рисков, ликвидации возникающих очередей платежей и уменьшения необходимых для завершения расчетов остатков на корреспондентских счетах предусматривается:

- организация централизованного хранения очередей платежей в течение дня;

- использование оптимизирующих алгоритмов управления очередями на основании договоров с кредитными организациями при возникновении кризисных ситуаций;

- проведение мероприятий по обеспечению равномерности осуществления платежей в течение операционного дня.

Для регионов с большим объемом платежей принципиальным моментом для успешного функционирования системы расчетов в режиме реального времени является предоставление банкам Банком России ликвидности на внутридневной основе.

Регулирование внутридневной ликвидности кредитных организаций будет осуществляться путем:

- предоставления внутридневного кредита, обеспеченного залогом государственных ценных бумаг;

- проведения сделок РЕПО;

- совершения валютных сделок с кредитными организациями в течение операционного дня.

Управление кредитными рисками будет осуществляться путем лимитирования объемов сделок Банка России с кредитными организациями и использования залога. Банк России гарантирует предоставление внутридневной ликвидности банкам в пределах и на условиях, определяемых Банком России.

Управление моральным риском будет осуществлено путем использования дифференцированных условий предоставления внутридневной ликвидности, тарифной политики, стимулирующих равномерность поступления платежей в течение операционного дня и подачу платежей в начале операционного дня, штрафных санкций за нарушения регламента осуществления расчетов.

Управление техническим риском будет осуществляться путем горячего резервирования системно - технических средств и репликации информации, использования средств автоматического диагностирования, создания единой системы управления телекоммуникационно - информационными ресурсами, повышения квалификации обслуживающего персонала, своевременного проведения профилактических работ, создания и обеспечения климатических условий в соответствии с техническими требованиями на эксплуатацию, предъявления нормативных требований к системно - техническим и программным средствам кредитных организаций, имеющих интерфейс с терминалом системы валовых расчетов в режиме реального времени.

Риски мошенничества будут устранены путем использования комплекса мер и средств безопасности, включающих в себя применение технологической защиты, комплекса программно - аппаратных средств защиты информации, мер организационного характера, проведения ежедневной выверки расчетов как в системе Банка России, так и с кредитными организациями и клиентами, создания централизованной системы безопасности в системе валовых расчетов в режиме реального времени.

Регулирование правовых рисков будет осуществлено путем устранения правовой неопределенности в отношениях участников расчетов, использования единого типового договора, разработки нормативной базы по электронным расчетам.

Деятельность частных расчетных палат, создание на их базе специальных расчетных механизмов по межбанковским сделкам, обеспечивающих проведение гарантированных расчетов на нетто - основе, является существенным дополнительным фактором управления внутридневной ликвидностью кредитных организаций, осуществляющих расчеты с использованием системы валовых расчетов в режиме реального времени. Банк России будет поддерживать функционирование таких палат путем создания нормативной базы и технологических возможностей их взаимодействия с участниками клиринга и системой расчетов Банка России.