Приложение 6. Коды взаимосвязи элементов различных видов производных финансовых инструментов в смешанном производном финансовом инструменте и производных финансовых инструментов, являющихся базисным активом другого производного финансового инструмента

Приложение 6

к Указанию Банка России

от 30 апреля 2014 года N 3253-У

"О порядке ведения реестра

договоров, заключенных на условиях

генерального соглашения (единого

договора), сроках предоставления

информации, необходимой для ведения

указанного реестра, и информации

из указанного реестра, а также

предоставления реестра договоров,

заключенных на условиях генерального

соглашения (единого договора),

в Центральный банк Российской

Федерации (Банк России)"

КОДЫ

ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДНЫХ

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СМЕШАННОМ ПРОИЗВОДНОМ

ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗИСНЫМ АКТИВОМ

ДРУГОГО ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

1. Если производный финансовый инструмент является простым инструментом, не входящим в какую-либо сложную структуру в качестве базисного актива и не являющимся основой какой-либо сложной структуры, то такому договору присваивается код S.

2. Если производный финансовый инструмент не является базисным активом другого производного финансового инструмента и базисным активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код M.

3. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее - комплементарные элементы договоров), и при этом он не является базисным активом другого производного финансового инструмента, то каждому элементу такого производного финансового инструмента присваивается:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи - атрибут M;

в качестве второго атрибута кода взаимосвязи - номер соответствующего элемента.

4. Производному финансовому инструменту, являющемуся базисным активом другого производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базисным активом которого является данный производный финансовый инструмент.

5. Если производный финансовый инструмент является базисным активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то каждому такому элементу присваивается:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи - атрибут B;

в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи - атрибуты производного финансового инструмента, базисным активом которого является данный производный финансовый инструмент;

в качестве следующего за атрибутом кода взаимосвязи, указанного в абзаце втором настоящего пункта, - атрибут C и порядковый номер соответствующего элемента.