|
Номер вопроса
|
Формулировка вопроса
|
Ответ банка с универсальной лицензией
|
Пояснение к ответу
|
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
60
|
Утверждена ли склонность к риску советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
61
|
Учитывает ли банк с универсальной лицензией цели и плановые показатели развития бизнеса (например, объем операций) при определении склонности к риску?
|
|
|
|
|
62
|
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную склонность к риску?
|
|
|
|
|
63
|
Определяются ли в рамках склонности к риску предельные значения риска, которые банк с универсальной лицензией готов принять на основе результатов стресс-тестирования?
|
|
|
|
|
64
|
Формируются ли банком с универсальной лицензией отчеты по соблюдению показателей склонности к риску?
|
|
X
|
|
|
65
|
Определяется ли склонность к риску банка с универсальной лицензией количественными показателями?
|
|
|
|
|
66
|
Использует ли банк с универсальной лицензией качественные показатели для определения склонности к риску?
|
|
|
|
|
67
|
Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень капитала?
|
|
|
|
|
68
|
Определена ли банком с универсальной лицензией плановая структура капитала?
|
|
|
|
|
69
|
Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень достаточности капитала?
|
|
|
|
|
70
|
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня капитала и плановой структуры капитала с их фактическими значениями?
|
|
|
|
|
71
|
Может ли банк с универсальной лицензией обосновать достаточность источников имеющегося в его распоряжении капитала для покрытия рисков, в отношении которых установлены показатели склонности к риску?
|
|
|
|
|
72
|
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня достаточности капитала с его фактическим значением?
|
|
|
|
|
73
|
Учитывает ли банк с универсальной лицензией фазу цикла деловой активности при планировании капитала (например, при определении объемов бизнеса, динамики факторов риска)?
|
|
|
|
|
74
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией текущую потребность в капитале для покрытия значимых рисков при планировании капитала?
|
|
|
|
|
75
|
Покрывает ли агрегированная оценка совокупного объема необходимого капитала все значимые риски?
|
|
|
|
|
76
|
Разработана ли банком с универсальной лицензией методология агрегирования количественных оценок значимых рисков в целях оценки совокупного объема необходимого капитала?
|
|
|
|
|
77
|
Утверждена ли методология агрегирования требований к капиталу исполнительными органами банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
78
|
Применяется ли методология агрегирования требований к капиталу на постоянной основе?
|
|
|
|
|
79
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии агрегирования требований к капиталу?
|
|
|
|
|
80
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии агрегирования требований к капиталу исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
81
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию агрегирования требований к капиталу?
|
|
|
|
|
82
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию агрегирования требований к капиталу?
|
|
|
|
|
83
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?
|
|
|
|
|
84
|
Утверждены ли исполнительными органами процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?
|
|
|
|
|
85
|
Применяются ли процедуры соотнесения совокупного объема необходимого капитала и имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала на постоянной основе?
|
|
|
|
|
86
|
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией контроль за уровнем достаточности капитала?
|
|
X
|
|
|
87
|
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?
|
|
|
|
|
88
|
Утверждена ли исполнительными органами методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?
|
|
|
|
|
89
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?
|
|
|
|
|
90
|
Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу все значимые риски?
|
|
|
|
|
91
|
Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу направления деятельности банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
92
|
Охватывает ли порядок установления лимитов по капиталу подразделения, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков?
|
|
|
|
|
93
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу?
|
|
|
|
|
94
|
Утвержден ли порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительными органами банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
95
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?
|
|
|
|
|
96
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
97
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?
|
|
|
|
|
98
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?
|
|
|
|
|
99
|
Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?
|
|
|
|
|
100
|
Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу?
|
|
|
|
|
101
|
Утверждены ли лимиты по капиталу и их сигнальные значения исполнительными органами банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
102
|
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу?
|
|
|
|
|
103
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную систему лимитов по капиталу и их сигнальных значений?
|
|
|
|
|
104
|
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов по капиталу структурными подразделениями?
|
|
|
|
|
105
|
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?
|
|
|
|
|
106
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?
|
|
|
|
|
107
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?
|
|
|
|
|
108
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?
|
|
|
|
|
109
|
Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по капиталу?
|
|
X
|
|
|
110
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией перечень корректирующих мероприятий, проводимых при приближении уровня использования лимитов по капиталу к сигнальным значениям?
|
|
|
|
|
111
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры информирования органов управления о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу?
|
|
|
|
|
112
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?
|
|
|
|
|
113
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности корректирующих мероприятий, а также соблюдения процедур информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?
|
|
|
|
|
114
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления?
|
|
|
|
|
115
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?
|
|
|
|
|
116
|
Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых количественно, а также рисков, распределение которых по структурным подразделениям невозможно либо затруднительно?
|
|
|
|
|
117
|
Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для реализации мероприятий, установленных стратегией развития?
|
|
|
|