|
Номер вопроса
|
Формулировка вопроса
|
Ответ банка с универсальной лицензией
|
Пояснение к ответу
|
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
426
|
Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение процентного риска?
|
|
|
|
|
427
|
Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ процентный риск?
|
|
|
|
|
428
|
Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении процентного риска?
|
|
|
|
|
429
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению процентным риском?
|
|
|
|
|
430
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению процентным риском?
|
|
|
|
|
431
|
Установлены ли в банке с универсальной лицензией подходы к распределению финансовых инструментов между торговым и банковским портфелями?
|
|
|
|
|
432
|
Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием процентного риска и управлением им?
|
|
X
|
|
|
433
|
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки процентного риска?
|
|
|
|
|
434
|
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки процентного риска?
|
|
|
|
|
435
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки процентного риска?
|
|
|
|
|
436
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки процентного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
437
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки процентного риска?
|
|
|
|
|
438
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки процентного риска?
|
|
|
|
|
439
|
Применяется ли методология оценки процентного риска на постоянной основе?
|
|
|
|
|
440
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией измерение процентного риска по открытым в иностранной валюте позициям по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, объем которых составляет пять и более процентов от общей величины активов (обязательств), чувствительных к изменению процентных ставок?
|
|
|
|
|
441
|
Описывает ли банк с универсальной лицензией допущения, принятые в рамках методологии оценки процентного риска?
|
|
|
|
|
442
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности результатов оценки процентного риска к изменению принятых допущений?
|
|
|
|
|
443
|
Информируются ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией и руководители подразделений, принимающих риски и управляющих рисками, о результатах анализа чувствительности оценок процентного риска к изменению принятых в банке с универсальной лицензией допущений?
|
|
|
|
|
444
|
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?
|
|
|
|
|
445
|
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?
|
|
|
|
|
446
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?
|
|
|
|
|
447
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?
|
|
|
|
|
448
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения резерва по капиталу) для покрытия процентного риска?
|
|
|
|
|
449
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?
|
|
|
|
|
450
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?
|
|
|
|
|
451
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?
|
|
|
|
|
452
|
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?
|
|
X
|
|
|
453
|
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события процентного риска, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?
|
|
|
|
|
454
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование процентного риска?
|
|
|
|
|
455
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования процентного риска в процессе принятия управленческих решений?
|
|
|
|
|
456
|
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины процентного риска?
|
|
|
|
|
457
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации процентного риска вследствие стрессовых событий?
|
|
|
|
|
458
|
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации процентного риска вследствие стрессовых событий?
|
|
|
|
|
459
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования процентного риска?
|
|
|
|
|
460
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования процентного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
461
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования процентного риска?
|
|
|
|
|
462
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования процентного риска?
|
|
|
|
|
463
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
464
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
465
|
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
466
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?
|
|
|
|
|
467
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
468
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
469
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
470
|
Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по процентному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
471
|
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов процентного риска?
|
|
|
|
|
472
|
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
473
|
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
474
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по процентном риску?
|
|
|
|
|
475
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
476
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
477
|
Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по процентному риску?
|
|
X
|
|
|
478
|
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
479
|
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
480
|
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по процентному риску?
|
|
|
|
|
481
|
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по процентному риску?
|
|
|
|
|
482
|
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по процентному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?
|
|
|
|
|
483
|
Соответствует ли содержание отчетности по процентному риску требованиям настоящего Указания?
|
|
|
|
|
484
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления процентным риском?
|
|
|
|
|
485
|
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению процентным риском?
|
|
|
|
|
486
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению процентным риском?
|
|
|
|
|
487
|
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению процентным риском?
|
|
|
|
|
488
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению процентным риском?
|
|
|
|