3.1.1. Анализ методологии модели PD
Для проведения анализа методологии, положенной в основу модели оценки PD, осуществляются следующие действия:
1. Проверка соответствия выбранного подхода к разработке модели особенностям портфеля.
Проводится анализ портфеля с точки зрения достаточности данных (по количеству наблюдений и дефолтов) для разработки статистической модели.
В случае если рассматриваемый портфель является портфелем с низкой частотой дефолтов, проводится оценка корректности выбранных банком альтернативных способов оценки PD (например, подхода на основе "теневых рейтингов", экспертных методов оценки).
2. Проверка соответствия выбора оцениваемой переменной логике выбранного подхода к построению модели.
Проводится оценка соответствия данных, используемых банком, для построения модели, в том числе внешних данных, используемому определению дефолта, а также требованиям Банка России к определению дефолта в соответствии с пунктами 13.3 - 13.4 Положения N 483-П.
3. Оценка соответствия рейтинговой шкалы требованиям Положения N 483-П.
Оценивается, насколько количество разрядов рейтинговой шкалы банка соответствует требованиям Банка России, установленным в пунктах 12.4 - 12.5 Положения N 483-П, концентрацию заемщиков в определенном разряде рейтинговой шкалы, документация банка к методике построения рейтинговой шкалы.
4. Оценка выборки из целевого портфеля для построения модели.
Проводится анализ критериев формирования выборки для разработки модели, который включает проверку:
репрезентативности выборки для целевого портфеля, в том числе достаточности количества кредитных требований и глубины выборки (в том числе включения в выборку данных, относящихся к периодам экономического спада), используемой для количественной оценки, в целях получения точных и надежных оценок;
анализ учета изменений в практике кредитования или в процессе получения возмещения по кредитным требованиям за период наблюдения;
соответствия экономических условий, лежащих в основе используемой статистической информации, текущим и прогнозируемым условиям.
5. Оценка проведенного банком анализа исходных данных (например, установлена ли максимально допустимая доля пропущенных значений, порядок обработки пропущенных значений в выборках и т.п.)
6. Оценка наличия у банка достаточного обоснования при выборе объясняющих факторов модели (наличие экономического обоснования при выборе факторов модели, оценка дискриминационной способности и статистической значимости факторов модели, проверка на мультиколлинеарность факторов модели и др.)
7. Оценка обоснованности выбранного банком метода калибровки модели.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей