Тема 10.3. Базовые понятия теории вероятностей и математической статистики

Тема 10.3. Базовые понятия теории вероятностей и математической статистики.

Случайное событие. Определение случайного события, достоверные и невозможные события. Непосредственный подсчет вероятности случайного события. Группа случайных событий, противоположные, несовместимые, равновозможные, независимые события. Сложение и умножение вероятностей.

Случайная величина. Функция распределения и плотность распределения случайной величины. Числовые характеристики случайной величины. Математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение случайной величины и их свойства. Вероятность попадания случайной величины, подчиняющейся нормальному закону распределения, в заданный диапазон.

Числовые характеристики системы случайных величин. Ковариация и коэффициент корреляции.

Использование статистического анализа временных рядов доходностей по ценным бумагам: вычисление ожидаемой доходности, дисперсии, среднеквадратического отклонения, ковариации и коэффициента корреляции двух ценных бумаг.