Приложение 6

к Указанию Банка России

от 16 августа 2016 года N 4104-У

"О видах договоров, заключенных

не на организованных торгах,

информация о которых предоставляется

в репозитарий, лицах, предоставляющих

в репозитарий информацию о таких

договорах, порядке, составе,

форме и сроках предоставления

ими информации в репозитарий,

дополнительных требованиях к порядку

ведения репозитарием реестра

договоров, порядке и сроках

предоставления информации репозитарием,

а также порядке, составе, форме

и сроках предоставления репозитарием

в Банк России реестра договоров"

КОДЫ

ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДНЫХ

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СМЕШАННОМ ПРОИЗВОДНОМ ФИНАНСОВОМ

ИНСТРУМЕНТЕ И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗИСНЫМ АКТИВОМ ДРУГОГО ПРОИЗВОДНОГО

ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

1. Если производный финансовый инструмент не является частью иного производного финансового инструмента и не является базисным активом производного финансового инструмента, то такому договору присваивается код S.

2. Если производный финансовый инструмент не является базисным активом другого производного финансового инструмента и базисным активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код M.

3. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее - комплементарные элементы договоров) и при этом он не является базисным активом другого производного финансового инструмента, то каждому комплементарному элементу такого производного финансового инструмента присваивается:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи - атрибут M;

в качестве второго атрибута кода взаимосвязи - номер соответствующего элемента.

4. Производному финансовому инструменту, являющемуся базисным активом другого производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базисным активом которого является данный производный финансовый инструмент.

5. Если производный финансовый инструмент является базисным активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то каждому такому элементу присваиваются:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи - атрибут B;

в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи - атрибуты производного финансового инструмента, базисным активом которого является данный производный финансовый инструмент;

в качестве следующего за атрибутом кода взаимосвязи, указанного в абзаце втором настоящего пункта, - атрибут C и порядковый номер соответствующего комплементарного элемента.