Раздел 3. Заключение Сделки РЕПО и исполнение обязательств по Сделке РЕПО

3.1. Заключение Сторонами Сделок РЕПО осуществляется на Аукционе РЕПО и (или) на Торгах по фиксированной ставке РЕПО.

При заключении Сделок РЕПО на Аукционе РЕПО Сделка РЕПО заключается Банком России по Ставке РЕПО, указанной в заявке Кредитной организации, но не ниже ставки отсечения, установленной Банком России по результатам приема заявок. В указанном случае решение о ставке отсечения принимается Банком России на основании ранжирования по уменьшению Ставок РЕПО в заявках кредитных организаций, поданных в рамках Лимита на аукцион по предоставлению ликвидности.

При заключении Сделок РЕПО на Торгах по фиксированной ставке РЕПО Сделка РЕПО заключается по фиксированной Ставке РЕПО, устанавливаемой Банком России.

В случае заключения Сделки РЕПО на условиях Плавающей Ставки РЕПО при изменении Индикативной ставки по Ставке РЕПО в течение Срока Сделки РЕПО Ставка РЕПО подлежит корректировке в порядке, установленном Правилами торгов ФБ ММВБ, Правилами клиринга НКЦ или Документами НКО АО НРД.

3.2. Заключение Сделки РЕПО осуществляется:

для Сделок РЕПО, заключаемых в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, путем обмена электронными документами в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ;

для Сделок РЕПО, заключаемых в соответствии с Правилами торгов СПВБ, путем обмена электронными документами в соответствии с Правилами торгов СПВБ;

для Сделок РЕПО, заключаемых с использованием информационной системы Bloomberg, в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящих Условий.

3.3. Порядок заключения Сделок РЕПО с использованием информационной системы Bloomberg.

3.3.1. Сделки РЕПО с использованием информационной системы Bloomberg заключаются путем подачи Кредитной организацией заявки через информационную систему Bloomberg и удовлетворения Банком России указанной заявки путем направления Кредитной организации Реестра Сделок РЕПО через информационную систему Bloomberg в порядке, установленном настоящим Соглашением.

На момент заключения указанной Сделки РЕПО Стороны в установленном подпунктами 3.3.2 - 3.3.4 пункта 3.3 настоящих Условий порядке согласовывают Сумму РЕПО и Ставку РЕПО.

Срок Сделки РЕПО определяется исходя из информации о параметрах Аукциона РЕПО и (или) Торгах по фиксированной ставке РЕПО, доведенной до сведения Кредитной организации в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Условий.

Иные условия указанной Сделки РЕПО на момент ее заключения определяются (рассчитываются) в порядке, установленном настоящими Условиями.

3.3.2. При подаче заявки Кредитной организацией должны быть указаны:

идентификатор Кредитной организации в системе Bloomberg;

индивидуальный код трейдера в системе Bloomberg, информация о котором предоставлена Банку России в соответствии с пунктом 2.12 настоящих Условий;

сумма денежных средств, запрашиваемая Кредитной организацией, в пределах которой определяется объем обязательств Кредитной организации по Корзине РЕПО и формируется Сумма РЕПО;

Ставка РЕПО или Спред к индикативной ставке;

Индикативная ставка (в случае проведения Аукциона РЕПО по Плавающей ставке РЕПО);

ссылка на Корзину РЕПО.

3.3.3. По результатам проведения Аукциона РЕПО (Торгов по фиксированной ставке РЕПО) Банк России формирует и направляет через информационную систему Bloomberg Кредитной организации Реестр Сделок РЕПО, содержащий в том числе Сумму РЕПО.

Сумма РЕПО может быть скорректирована в соответствии с пунктом 3.10 настоящих Условий.

3.3.4. Стороны признают, что направленные ими через информационную систему Bloomberg заявки на заключение Сделки РЕПО и Реестр Сделок РЕПО равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны.

3.3.5. Стороны признают, что сформированный и переданный Банком России в НКО АО НРД Общий реестр Сделок РЕПО является двусторонним поручением Сторон на клиринг и расчеты в НКО АО НРД.

3.3.6. Банк России имеет право передавать Кредитной организации через информационную систему Bloomberg полученную от НКО АО НРД информацию о Ценных бумагах, переданных Кредитной организацией Банку России по Сделке РЕПО.

3.4. Заявка Кредитной организации, в которой указана процентная ставка, равная ставке отсечения, может быть удовлетворена Банком России частично в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

3.5. Частичное удовлетворение заявок, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения, осуществляется в случае, если Лимит на аукционы по предоставлению ликвидности, меньше общей суммы денежных средств, указанной в заявках, поданных кредитными организациями для участия в Аукционе РЕПО и иных проводимых Банком России операций по предоставлению ликвидности в валюте Российской Федерации, за исключением операций, проводимых по фиксированной ставке, и операций по предоставлению кредитов, на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации, в которых указана процентная ставка не ниже ставки отсечения.

3.6. В случае, предусмотренном пунктом 3.5 настоящих Условий, заявка Кредитной организации, в которой указана процентная ставка, равная ставке отсечения, удовлетворяется частично в объеме, рассчитанном следующим образом:

а) определяется доля такой заявки Кредитной организации в общем объеме сумм, указанных в заявках всех участников Аукциона РЕПО и иных проводимых Банком России операций по предоставлению ликвидности в валюте Российской Федерации, за исключением операций, проводимых по фиксированной ставке, и операций по предоставлению кредитов, поданных на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения;

б) рассчитывается объем частичного удовлетворения такой заявки как произведение доли, определенной в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, и суммы превышения Лимита на аукционы по предоставлению ликвидности над объемом сумм, указанных в заявках, поданных участниками Аукциона РЕПО и сумм заявок по иным проводимым Банком России операциям по предоставлению ликвидности в валюте Российской Федерации, за исключением операций, проводимых по фиксированной ставке, и операций по предоставлению кредитов, на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации, в которых указана процентная ставка выше ставки отсечения.

3.7. Сделка РЕПО считается заключенной:

для Сделок РЕПО, заключаемых в соответствии Правилами торгов ФБ ММВБ, с момента регистрации Сделки РЕПО в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ:

для Сделок РЕПО, заключаемых в соответствии Правилами торгов СПВБ, с момента регистрации Сделки РЕПО в Системе торгов СПВБ в соответствии с Правилами торгов СПВБ;

для Сделок РЕПО, заключаемых с использованием информационной системы Bloomberg, с Момента получения Кредитной организацией направленного Банком России Реестра Сделок РЕПО.

3.8. Момент исполнения обязательств по перечислению денежных средств и передаче Ценных бумаг по Сделке РЕПО, включая момент исполнения Обязательств по внесению компенсационных взносов, определяется:

для Сделок РЕПО, заключаемых на условиях клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКЦ в порядке, предусмотренном Правилами клиринга НКЦ;

для Сделок РЕПО, заключаемых на условиях клиринга в соответствии с Правилами клиринга НРД в порядке, предусмотренном Документами НКО АО НРД.

3.9. Стороны признают, что отчетные документы, подготовленные в соответствии с Документами НКО АО НРД, Правилами клиринга НКЦ или Правилами торгов ФБ ММВБ, являются окончательными для определения обязательств Сторон по Сделкам РЕПО, предусмотренных пунктом 2.10 настоящих Условий.

3.10. Стороны соглашаются, что по Сделкам РЕПО, клиринг которых осуществляется в соответствии с Правилами клиринга НРД, Кредитная организация вправе в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и (или) Документами НКО АО НРД, частично исполнить Обязательство Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО и передать Ценные бумаги, стоимость которых меньше Суммы РЕПО (для Сделок РЕПО, заключенных не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Bloomberg - Суммы РЕПО, указанной в Реестре Сделок РЕПО).

В указанном случае обязательства Сторон по первой и второй части такой Сделки РЕПО, определенные на момент заключения такой Сделки РЕПО, уменьшаются в соответствии с Документами НКО АО НРД. При этом уменьшение Суммы РЕПО осуществляется исходя из стоимости Ценных бумаг, передаваемых Кредитной организацией по первой части указанной Сделки РЕПО. Стороны исполняют обязательства в размере, рассчитанном в соответствии с настоящим абзацем.

Передача Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО Ценных бумаг, стоимость которых меньше Суммы РЕПО, указанной в Реестре Сделок РЕПО, подтверждается предоставляемым НКО АО НРД Банку России и Кредитной организации отчетом, содержащим информацию об объеме исполненных обязательств по первой части Сделки РЕПО.

При этом обязательства Сторон по первой части Сделки РЕПО в части, превышающей частично исполненные обязательства, считаются прекращенными, а Кредитная организация обязана уплатить сумму денежных средств в размере соответствующей валюте Сделки РЕПО ставки, установленной приложением 6 к настоящим Условиям, начисленной за один календарный день на разницу между Суммой РЕПО, указанной в Реестре Сделок РЕПО, и Суммой РЕПО, скорректированной в соответствии с Документами НКО АО НРД.

Направление Банком России уведомления, содержащего требование уплатить сумму денежных средств, указанную в абзаце четвертом настоящего пункта, ее размер и исполнение Кредитной организацией обязательства по уплате указанных в настоящем пункте денежных средств осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 5.1 настоящих Условий для уплаты неустойки. При этом согласие Кредитной организации на списание денежных средств считается предоставленным.

3.11. В случае неперечисления Кредитной организацией в Дату второй части Сделки РЕПО денежных средств по второй части Сделки РЕПО, клиринг которой осуществляется в соответствии с Правилами клиринга НРД, Стороны соглашаются, что Банк России вправе изменить в соответствии с Документами НКО АО НРД следующие условия Сделки РЕПО:

Дату второй части Сделки РЕПО (осуществить Перенос даты второй части Сделки РЕПО);

Ставку РЕПО, применяемую для расчета Стоимости обратного выкупа;

Стоимость обратного выкупа.

Стороны соглашаются, что при Переносе даты второй части Сделки РЕПО для расчета Стоимости обратного выкупа за период между датой неперечисления Кредитной организацией денежных средств по второй части Сделки РЕПО и Датой второй части Сделки РЕПО, измененной в результате Переноса даты второй части Сделки РЕПО, используется фиксированная Ставка РЕПО, установленная Банком России на дату осуществления Переноса даты второй части Сделки РЕПО, а для Сделки РЕПО, обязательства по которой выражены в иностранной валюте, - удвоенная Ставка РЕПО, установленная на дату заключения Сделке РЕПО.

Перенос Даты второй части Сделки РЕПО осуществляется при соблюдении следующих условий:

отсутствие Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО с текущей Датой первой части Сделки РЕПО, достаточных для осуществления процедуры зачета встречных однородных требований в соответствии с Документами НКО АО НРД;

наличие на счете Кредитной организации, открытом в НКО АО НРД, Ценных бумаг и (или) денежных средств в количестве, достаточном для обеспечения исполнения Кредитной организацией рассчитанного НКО АО НРД Обязательства по внесению компенсационного взноса;

количество ранее осуществленных Переносов даты второй части Сделки РЕПО по данной Сделке РЕПО менее трех.