Порядок составления и представления отчетности по форме 0409722 "Сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента"

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409722

"Сведения об обязательных нормативах и о выделенном

капитале центрального контрагента"

1. Отчетность по форме 0409722 "Сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента" (далее - Отчет) составляется ежедневно небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом (далее - центральным контрагентом) в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577 (далее - Инструкция Банка России N 175-И), и представляется в структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности, не позднее 5-го рабочего дня, следующего за отчетным.

2. В разделе 1 Отчета показатели величины собственных средств (капитала) центрального контрагента (СС), минимальной величины средств, необходимой для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента (МЛикв), минимальной величины средств, необходимой для покрытия потенциальных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга (МДР), минимальной величины капитала (МБР), величины знаменателя норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (ЗН1.0), минимальной величины выделенного капитала (ВКмин) определяются в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России N 175-И. Значения показателей указываются в тысячах рублей.

Фактическая величина выделенного капитала (ВКфакт) центрального контрагента, определенного подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23, ст. 47; 2017, N 30, ст. 4456), установленная в правилах клиринга.

Показатели величины потенциальных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга (П), совокупной величины коллективного клирингового обеспечения (Ф) определяются в соответствии с пунктом 3.2 Инструкции Банка России N 175-И. Значения показателей указываются в тысячах рублей.

Показатели количества случаев превышения фактических изменений цен инструментов по итогам проведения клиринга и (или) торгов на организованных рынках, на которые приходится наибольший объем сделок по данным инструментам, над ставками индивидуального клирингового обеспечения (ПМ), общего количества фактических изменений цен инструментов по итогам проведения клиринга и (или) торгов на организованных рынках, на которые приходится наибольший объем сделок по данным инструментам (СЛ) определяются в соответствии с пунктом 4.2 Инструкции Банка России N 175-И. Значения показателей указываются в единицах.

Показатели величины высоколиквидных ресурсов центрального контрагента, использование которых предусмотрено правилами клиринга для покрытия убытков, возникающих при неисполнении участниками клиринга своих обязательств, не покрытых за счет обеспечения (ВЛР), совокупной величины нетто-обязательств, возникающих на дату расчета норматива Н4цк, на всех рынках двух крупнейших по величине нетто-обязательств участников клиринга (за исключением сделок при полном предварительном обеспечении), рассчитанной с учетом переоценки по итогам проведения клиринга и (или) торгов на организованных рынках, на которые приходится наибольший объем сделок с инструментами, составляющими нетто-обязательства на дату расчета норматива Н4цк, и уменьшенной на величину предоставленного участниками клиринга обеспечения (ПЛ) определяются в соответствии с пунктом 5.2 Инструкции Банка России N 175-И. Значения показателей указываются в тысячах рублей.

Показатели максимальной величины актива в разрезе эмитента в обеспечении по всем i (max_iA_i), величины i-го актива в разрезе эмитента в обеспечении, за исключением номинированных в рублях требований к Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти и Банку России (Ai), определяются в соответствии с пунктом 6.2 Инструкции Банка России N 175-И. Значения показателей указываются в тысячах рублей.

3. В графе 3 раздела 2 Отчета указываются значения показателей, определенные в соответствии с пунктами 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 Инструкции Банка России N 175-И. Значения показателей указываются в процентах с точностью до одного знака после запятой.