Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

1.3. При проведении стресс-тестирования рисков центрального контрагента оценке подлежат присущие его деятельности финансовые риски, включая кредитный, рыночный риски и риск ликвидности, а также риски, связанные с совмещением деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности.

1.4. При проведении оценки точности модели центрального контрагента осуществляются:

оценка достаточности индивидуального клирингового обеспечения, а также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга (далее - обеспечение);

расчет размера ставки индивидуального клирингового обеспечения;

оценка достаточности коллективного клирингового обеспечения для покрытия потенциальных потерь (не покрытых обеспечением), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств двумя крупнейшими по величине потенциальных потерь (не покрытых обеспечением) участниками клиринга (далее - крупнейшие по потерям участники клиринга).

1.5. По результатам оценки точности модели центрального контрагента должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (далее - должностное лицо), принимает решение о внесении изменений (корректировок) параметров в модели центрального контрагента для оценки достаточности размера ставок индивидуального клирингового обеспечения и обеспечения.

1.6. Информация о результатах стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента должна содержать:

стресс-сценарии, которые используются в качестве исторических, гипотетических и иных (гибридные (комбинированные) стресс-сценарии, сочетающие исторические и гипотетические события) стресс-сценариев при проведении стресс-тестирования рисков центрального контрагента, а также перечень событий, которые были исключены центральным контрагентом из стресс-сценариев в соответствии с абзацем пятым пункта 3.4 настоящего Положения;

аналитические записки относительно полученных результатов и рекомендаций в отношении мероприятий по управлению рисками центрального контрагента.