Глава 2. Требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента
2.1. Методика стресс-тестирования рисков центрального контрагента должна содержать:
цель и задачи, решаемые посредством проведения стресс-тестирования рисков центрального контрагента;
перечень сценариев, используемых при стресс-тестировании рисков центрального контрагента, и (или) методов их определения;
компоненты, описание процедур и периодичность проведения стресс-тестирования рисков центрального контрагента;
количество торговых дней, необходимых для прекращения обязательств участника клиринга (клиента участника клиринга), не исполнившего свои обязательства;
порядок и случаи проведения внеочередного стресс-тестирования рисков центрального контрагента;
порядок и сроки представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента органам управления центрального контрагента;
перечень критериев и мер, порядок и сроки их принятия центральным контрагентом, если результаты стресс-тестирования рисков центрального контрагента признаны неудовлетворительными;
порядок определения двух крупнейших по потерям участников клиринга;
порядок определения крупнейших по нетто-обязательствам участников клиринга;
порядок расчета ликвидных средств центрального контрагента;
порядок исключения событий при определении стресс-сценариев центрального контрагента в соответствии с абзацем пятым пункта 3.4 настоящего Положения;
положения, указанные в пункте 2.4, абзаце третьем пункта 3.1, пунктах 3.2, 3.12 и 3.14 настоящего Положения.
2.2. Методика оценки точности модели центрального контрагента должна содержать:
цель и задачи, решаемые посредством проведения оценки точности модели центрального контрагента;
описание процедур и периодичность проведения оценки точности модели центрального контрагента;
критерии прогнозной точности модели центрального контрагента;
порядок и сроки представления информации о результатах оценки точности модели центрального контрагента органам управления центрального контрагента;
перечень критериев и мер, порядок и сроки их принятия центральным контрагентом, если результаты оценки точности модели центрального контрагента признаны неудовлетворительными.
2.3. Методики стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента могут состоять из одного или нескольких документов.
2.4. Центральный контрагент должен пересматривать методики стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов его деятельности, но не реже одного раза в год. Порядок проведения пересмотра и актуализации методик стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента определяется в методиках стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей