Глава 4. Требования к оценке точности модели центрального контрагента

4.1. Модели, используемые центральным контрагентом для расчета размера ставок индивидуального клирингового обеспечения по инструментам, в случае необходимости должны подвергаться корректировке по результатам оценки точности используемых центральным контрагентом моделей.

4.2. Оценка точности модели центрального контрагента проводится на основе исторических данных с учетом требований, установленных в пункте 3.14 настоящего Положения. Глубина используемой выборки должна включать периоды с наибольшими по абсолютной величине за последние 10 лет месячными изменениями цен по каждому инструменту, если информация о ценах за такой период доступна.

4.3. Результаты оценки точности модели центрального контрагента считаются удовлетворительными, если:

размера ставок индивидуального клирингового обеспечения, рассчитанных в соответствии с моделью, используемой центральным контрагентом для оценки достаточности ставок индивидуального клирингового обеспечения, применяемой центральным контрагентом на момент проведения оценки точности модели центрального контрагента, достаточно для покрытия потенциальных потерь, вызванных неблагоприятным изменением цен инструментов, с доверительной вероятностью не менее 99 процентов;

обеспечения каждого участника клиринга, рассчитанного в соответствии с моделью, используемой центральным контрагентом для оценки достаточности обеспечения, применяемой центральным контрагентом на момент проведения оценки точности модели центрального контрагента, достаточно для покрытия потенциальных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств данным участником клиринга, с доверительной вероятностью не менее 99 процентов;

коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в соответствии с моделью, используемой центральным контрагентом для оценки достаточности коллективного клирингового обеспечения, применяемой центральным контрагентом на момент проведения оценки точности модели центрального контрагента, достаточно для покрытия потенциальных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, с учетом их обеспечения, выделенного капитала центрального контрагента, с доверительной вероятностью не менее 99,5 процента.

4.4. Центральный контрагент должен устанавливать процедуры внесения изменений в применяемые внутренние модели и методы в случаях, когда результаты оценки точности модели центрального контрагента указывают на то, что применяемые центральным контрагентом модели и методы не обеспечивают требуемой прогнозной точности, установленной в методике оценки точности модели центрального контрагента.