Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется в отношении юридического лица, которому Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

1.2. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен руководствоваться законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, Положением Банка России от 2 октября 2023 года N 827-П "О требованиях к управлению рисками клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев в части управления операционным риском" (зарегистрировано Минюстом России 29 ноября 2023 года, регистрационный N 76162) и в части, не противоречащей требованиям настоящего Положения, Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года N 37388, 28 декабря 2015 года N 40325, приложением 1 к Положению Банка России от 3 декабря 2015 года N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года N 40319, Положением Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года N 5489, 22 декабря 2004 года N 6222, 20 марта 2009 года N 13547, 30 июня 2014 года N 32913.

1.3. Центральный контрагент должен обеспечить выявление, мониторинг, оценку и управление рисками, предусмотренными главами 2 и 4 настоящего Положения, а также иными рисками, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости центрального контрагента и (или) привести к нарушению непрерывности деятельности центрального контрагента.

1.4. Центральный контрагент в рамках организации системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками центрального контрагента, за исключением регуляторного риска, выявление, мониторинг и оценка которого, а также управление которым должны осуществляться службой внутреннего контроля (руководителем службы внутреннего контроля (контролером).

Для должностного лица (руководителя структурного подразделения), ответственного за управление рисками центрального контрагента (далее - должностное лицо), занимаемая должность должна являться основным местом работы.

Должностное лицо должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года N 32086, 8 августа 2016 года N 43152, и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7069; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, ст. 3477; N 30, ст. 4048; N 40, ст. 5036; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3379, ст. 3395; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5317, ст. 5320; N 45, ст. 6144, ст. 6154; N 49, ст. 6912; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; N 17, ст. 2473; N 27, ст. 3947, ст. 3950; N 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; N 51, ст. 7243; 2016, N 1, ст. 23; N 15, ст. 2050; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4294, ст. 4295).

Должностное лицо не может осуществлять функции, не связанные с управлением рисками. Должностное лицо должно быть подотчетно совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента.

Должностное лицо может входить в состав создаваемых центральным контрагентом комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями центрального контрагента.

Должностное лицо в рамках управления рисками должно регулярно, но не реже одного раза в шесть месяцев представлять совету директоров (наблюдательному совету), единоличному и коллегиальному исполнительным органам центрального контрагента отчеты об управлении рисками, а также результаты стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403.

1.5. Центральный контрагент должен обеспечить проведение оценки эффективности функционирования системы управления рисками, в том числе для целей принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками, не реже одного раза в год.

1.6. Центральный контрагент в рамках организации системы управления рисками должен обеспечить ведение реестра данных о выявленных рисках центрального контрагента и результатах их оценки (далее - реестр рисков).