Раздел 2. Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

2.1

Перечень имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения, в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", а также в соответствии с пунктом 4.2 Положения о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденного приказом ФСФР России от 11 октября 2012 года N 12-87/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2012 года N 26222, 7 июня 2013 года N 28736

Ежедневно на начало торгового дня, следующего за датой раскрытия

2.2

Размеры ставок индивидуального клирингового обеспечения, расчет которых предусмотрен абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России N 576-П, раскрываемые по состоянию на дату определения или изменения таких ставок (в процентах)

Не позднее рабочего дня с даты установления ставок обеспечения центральным контрагентом

2.3

Тарифы на услуги по предоставлению информации участникам клиринга в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указания (в рублях)

Не позднее рабочего дня с даты установления тарифов на услуги по предоставлению информации участникам клиринга в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указания

2.4.

Значение норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (норматива Н2цк), рассчитанного в соответствии с пунктом 3.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577 (далее - Инструкция Банка России N 175-И), раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в процентах)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.5

Минимальная величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента (величина МЛикв), предусмотренная абзацем седьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.6

Минимальная величина средств, необходимая для покрытия потенциальных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участниками клиринга (величина МДР), предусмотренная абзацем восьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.7

Величина выделенного капитала центрального контрагента, рассчитанная в соответствии с методикой определения выделенного капитала центрального контрагента, требования к которой установлены в главе 7 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 575-П "О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года N 46034 (далее - Положение Банка России N 575-П), раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.8

Совокупная балансовая стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, предусмотренного частью 1 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.9

Величина требований к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.10

Величина фактически предъявленных требований к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, в случае использования в указанном периоде центральным контрагентом имущества участников клиринга, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, для удовлетворения требований по обязательствам участников клиринга (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.11

Количество фактически предъявленных требований к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, не исполненных в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (в штуках)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.12

Количество торговых дней за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга) превышала величину возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, рассчитанных в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в торговых днях)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.13

Величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), рассчитанного по обязательствам участников клиринга в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка России N 175-И, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.14

Величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), рассчитанного по обязательствам клиентов участников клиринга в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка России N 175-И, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.15

Средняя величина вариационной маржи <1>, уплаченной участниками клиринга за квартал, предшествующий дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.16

Максимальная величина вариационной маржи, уплаченной участниками клиринга за квартал, предшествующий дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.17

Очередность исполнения центральным контрагентом обязательств в рамках порядка исполнения обязательств по итогам клиринга, установленного правилами клиринга в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в случаях, когда такая очередность установлена порядком исполнения обязательств по итогам клиринга) (в торговых днях)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.18

Количество торговых дней за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, в течение которых величина возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, рассчитанная в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, превысила размер ликвидных средств центрального контрагента, порядок расчета которых установлен методикой стресс-тестирования рисков центрального контрагента в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 2.1 Положения Банка России N 576-П (в торговых днях)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.19

Средняя величина превышения величины возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, рассчитанной в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, над размером ликвидных средств центрального контрагента, порядок расчета которых установлен методикой стресс-тестирования рисков центрального контрагента в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 2.1 Положения Банка России N 576-П, раскрываемая за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.20

Доля обязательств участников клиринга, по которым в течение квартала, предшествующего дате раскрытия, осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требований одного участника клиринга другому участнику клиринга в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 5.1 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", от размера всех обязательств, допущенных к клирингу за указанный квартал (в процентах)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.21

Количество регистров (разделов регистров) внутреннего учета центрального контрагента, в которых по требованию участников клиринга учитываются денежные средства клиентов данных участников клиринга в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в штуках)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.22

Количество регистров (разделов регистров) внутреннего учета центрального контрагента, в которых учитываются денежные средства участников клиринга в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в штуках)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.23

Величина денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, принятых в качестве коллективного клирингового обеспечения в соответствии с пунктом 5.5 Положения Банка России N 575-П, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты), в которых указанные денежные средства были приняты центральным контрагентом (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.24

Доля денежных средств, размещенных центральным контрагентом во вклады в кредитные организации в случае, если в соответствии с частью 7 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" такое размещение предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, от общей величины денежных средств, указанных в графе 2 строки 2.23 настоящего приложения, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты), в которых указанные денежные средства были приняты центральным контрагентом (в процентах)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.25

Дюрация Маколея по портфелю ценных бумаг центрального контрагента, требования к которой установлены абзацем третьим пункта 5.2 Положения Банка России N 575-П, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в календарных днях)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.26

Величина суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, предусмотренной абзацем четвертым пункта 1 приложения к Указанию Банка России от 30 декабря 2016 года N 4258-У "О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года N 45648 (далее - Указание Банка России N 4258-У), за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в часах)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.27

Фактическая продолжительность рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, определяемая при расчете показателя Д0 в соответствии с пунктом 1 приложения к Указанию Банка России N 4258-У, за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в часах)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.28

Величина суммарной продолжительности простоя при нарушениях в работе программно-технических средств центрального контрагента за последние четыре квартала, предусмотренной абзацем пятым пункта 1 приложения к Указанию Банка России N 4258-У (в часах)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.29

Количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств центрального контрагента, рассчитанное в соответствии с абзацем пятым пункта 3 приложения к Указанию Банка России N 4258-У, за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в штуках)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.30

Количество участников клиринга по каждой группе (категории) участников клиринга в случае, если такие группы (категории) определены правилами клиринга центрального контрагента в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в штуках)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.31

Доля доходов центрального контрагента, связанных с предоставлением им клиринговых услуг по договору, предусмотренному частью 1 статьи 3 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", от общей величины доходов центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в процентах)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала

2.32

Доля доходов центрального контрагента от использования в своих интересах денежных средств, указанных в графе 2 строки 2.23 приложения к настоящему Указанию, от общей величины доходов центрального контрагента в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" такое использование предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в процентах)

Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала