Главная
Документы
Риск изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И (ред. от 06.05.2019) "Об обязательных нормативах банков" (вместе с "Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера", "Методикой расчета кредитного риска по ПФИ",...

Риск изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента

Риск изменения стоимости кредитного требования

в результате ухудшения кредитного качества контрагента

по состоянию на _____ года

Перечень контрагентов											РСК
i	Кредитный рейтинг контрагента		w_i							A_i
1				ПФИ (соглашение о неттинге по ПФИ)
				j	EA_j	M_j		D_j	EA_j x D_j x M_j

2				ПФИ (соглашение о неттинге по ПФИ)
				j	EA_j	M_j		D_j	EA_j x D_j x M_j

				Приобретенные кредитные свопы
				k	N_k	M_k		D_k	N_k x M_k x D_k

Перечень кредитных свопов на индекс
ind		w_ind	N_ind		M_ind		D_ind		N_ind x M_ind x D_ind	A_ind

Приложение 7. Методика расчета риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента Приложение 8. Порядок распределения прибыли (части прибыли)