Приложение N 13. Формирование значений позиций дилера/инвестора перед открытием торгового дня

Приложение 13

к Положению "Об обслуживании и обращении

выпусков государственных краткосрочных

бескупонных облигаций"

(введено Указанием ЦБ РФ от 17.09.1999 N 639-У)

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОЗИЦИЙ ДИЛЕРА / ИНВЕСТОРА

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ТОРГОВОГО ДНЯ

Формирование начальных значений денежных позиций Дилера / Инвестора

1. Начальное значение денежной позиции Дилера / Инвестора на данный день соответствует депозиту Дилера / Инвестора:

Pos = D ,

M M

где D - депозит Дилера / Инвестора по денежным средствам;

Pos - денежная позиция Дилера / Инвестора, рассчитывается на

каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

2. Начальное значение денежных позиций Дилера / Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению денежной позиции Дилера / Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

cur Pos = prev Pos .

T M T+1 M

3. Начальное значение денежной позиции Дилера / Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:

Pos = 0.

T+1 M

Формирование начальных значений позиций Дилера / Инвестора по Облигациям

Начальное значение позиции "депо" Дилера / Инвестора на каждый день соответствует депозиту Дилера / Инвестора на соответствующем разделе ДЕПО:

Pos = D ,

s s

где D - депозит Дилера / Инвестора по Облигациям;

Pos - позиция "депо" Дилера / Инвестора, рассчитывается на

каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

Изменение значений позиций Дилера / Инвестора по Облигациям перед исполнением вторых частей РЕПО:

1. Значение позиции "депо" Дилера / Инвестора соответствует совокупности депозита Дилера / Инвестора и позиции РЕПО сроком на один день, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

cur Pos = D + prev Pos ,

S S T R

где D - депозит Дилера / Инвестора по Облигациям;

Pos - позиция "депо" Дилера / Инвестора;

Pos - позиция РЕПО Дилера / Инвестора, рассчитывается на

каждый допустимый срок заключения сделок отдельно.

2. Значение позиций РЕПО Дилера / Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению позиции РЕПО Дилера / Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

cur Pos = prev Pos .

T R T+1 R

3. Значение позиции РЕПО Дилера / Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:

Pos = 0,

T+1 R

где prev Pos , prev Pos , prev Pos - соответствующая

T R T+1 R T+1 M

позиция РЕПО / денежная позиция Дилера / Инвестора, сложившаяся по

итогам предыдущего торгового дня.

При допустимых сроках РЕПО 1 и 2 дня значение индекса T соответствует 1 дню, значение индекса T + 1 соответствует 2 дням.

Приложение N 12. Выписка из протокола торгов Приложение N 14. Условия приема заявки