Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" (утв. Банком России 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004)

Приложение 2. РАСЧЕТ ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

Приложение 2

к Положению Банка России

"О порядке расчета кредитными

организациями размера

рыночных рисков"

от 24 сентября 1999 г. N 89-П

См. данную форму в MS-Excel.

РАСЧЕТ

ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:

┌─────┬────┬─────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────────┐

│ N │Зона│Временной│ Чистые позиции │Коэф- │Взвешенные чистые │Взвешенные│Взвешенные чистые│

│строк│ │интервал │ │фициент │ позиции │ чистые │открытые позиции │

│ │ │ ├────────┬─────────┤взвеши- ├────────┬─────────┤ закрытые ├────────┬────────┤

│ │ │ │длинная │короткая │вания, %│длинная │короткая │ позиции │длинная │короткая│

├─────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├─────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 1 │менее 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 2 │ │1 - 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 3 │ │3 - 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 4 │ │6 - 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 5 │ │Промежуточный итог зоны 1 │ │ │ │

├─────┼────┼─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 6 │ 2 │1 - 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 7 │ │2 - 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 8 │ │3 - 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 9 │ │Промежуточный итог зоны 2 │ │ │ │

├─────┼────┼─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 10 │ 3 │4 - 5 лет│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 11 │ │5 - 7 лет│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 12 │ │7 - 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 13 │ │10 - 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 14 │ │15 - 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 15 │ │более 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 16 │ │Промежуточный итог зоны 3 │ │ │ │

└─────┴────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┘

Итог по зонам

──────────

Приложение 2

(продолжение)

ОТЧЕТ

ПО ОБЩЕМУ ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ

┌───────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┐

│ Наименование позиций │ Код │ Сумма │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Расчет взвешенных позиций, компенсированных по│ │ │

│зонам │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│I зона │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам │ 01 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (длинная) │ 02 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (короткая) │ 03 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная закрытая позиция │ 04 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция │ 05 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│II зона │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам │ 06 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (длинная) │ 07 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (короткая) │ 08 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная закрытая позиция │ 09 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция │ 10 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│III зона │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам │ 11 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (длинная) │ 12 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (короткая) │ 13 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная закрытая позиция │ 14 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция │ 15 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Сумма взвешенных позиций, компенсированных по│ 16 │ │

│срокам (код 01 + 06 + 11) │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Расчет позиций, компенсированных между зонами │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Компенсация между зонами 1 и 2 │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Закрытая позиция по зонам 1 и 2 │ 17 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 2 │ 18 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 1 │ 19 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Компенсация между зонами 2 и 3 │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Закрытая позиция по зонам 2 и 3 │ 20 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 3 │ 21 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 2 │ 22 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Компенсация между зонами 1 и 3 │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Закрытая позиция по зонам 1 и 3 │ 23 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 1 │ 24 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 3 │ 25 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Расчет окончательной позиции (код 22 + 24 + 25)│ 26 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Расчет величины риска │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 16 взвешивается на 10% │ 27 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 04 взвешивается на 40% │ 28 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 09 взвешивается на 30% │ 29 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 14 взвешивается на 30% │ 30 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 17 взвешивается на 40% │ 31 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 20 взвешивается на 40% │ 32 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 23 взвешивается на 150% │ 33 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 26 взвешивается на 100% │ 34 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Итого (сумма по кодам 27 - 34) │ 35 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Валютный курс │ 36 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Величина ОПР в рублевой оценке │ 37 │ │

└───────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────┘

Примечания.

1) Отчет составляется по каждому виду валюты.

2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.

Приложение 1. ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА Приложение 3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ ВО ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ