Главная
Документы
Приложение 1. ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

"Положение о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" (утв. Банком России 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004)

Приложение 1. ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

Приложение 1

к Положению Банка России

"О порядке расчета кредитными

организациями размера

рыночных рисков"

от 24 сентября 1999 г. N 89-П

ПРИМЕР

РАСЧЕТА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:

┌─────┬────┬─────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────────┐

│ N │Зона│Временной│ Чистые позиции │Коэф- │Взвешенные чистые │Взвешенные│Взвешенные чистые│

│строк│ │интервал │ │фициент │ позиции │ чистые │открытые позиции │

│ │ │ ├────────┬─────────┤взвеши- ├────────┬─────────┤ закрытые ├────────┬────────┤

│ │ │ │длинная │короткая │вания, %│длинная │короткая │ позиции │длинная │короткая│

├─────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

│ 1 │ 1 │менее 1 │+100 000│ -200 000│ 0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 2 │ │1 - 3 │+200 000│ -75 000│ 0,20 │ +400 │ -150 │ 150 │ +250 │ 0 │

│ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 3 │ │3 - 6 │ +50 000│ -70 000│ 0,40 │ +200 │ -280 │ 200 │ - │ -80 │

│ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4 │ │6 - 12 │ +30 000│ -30 000│ 0,70 │ +210 │ -210 │ 210 │ - │ - │

│ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 5 │ │Промежуточный итог зоны 1 │ 560 │ +250 │ -80 │

├─────┼────┼─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 6 │ 2 │1 - 2 │+300 000│ -20 000│ 1,25 │+3750 │ -250 │ 250 │ +3500 │ - │

│ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 7 │ │2 - 3 │ +15 000│ -80 000│ 1,75 │ +262 │ -1400 │ 262 │ - │-1138 │

│ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 8 │ │3 - 4 │ +32 800│ -15 000│ 2,25 │ +738 │ -338 │ 338 │ +400 │ - │

│ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 9 │ │Промежуточный итог зоны 2 │ 850 │ +3900 │-1138 │

│ 10 │ 3 │4 - 5 лет│ +20 000│ -300 000│ 2,75 │ +550 │ -8250 │ 550 │ - │-7700 │

│ 11 │ │5 - 7 лет│ +80 000│ -15 000│ 3,25 │+2600 │ -488 │ 488 │ -2112 │ - │

│ 12 │ │7 - 10 │ +60 000│ -20 000│ 3,75 │+2250 │ -750 │ 750 │ +1500 │ - │

│ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 13 │ │10 - 15 │ +10 000│ -10 000│ 4,50 │ +450 │ -450 │ 450 │ - │ - │

│ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 14 │ │15 - 20 │ +50 000│ 0 │ 5,25 │+2625 │ 0 │ 0 │ +2625 │ - │

│ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 15 │ │более 20 │ - │ -30 000│ 6,00 │ - │ -1800 │ - │ - │-1800 │

│ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 16 │ │Промежуточный итог зоны 3 │ 2238 │ +6237 │-9500 │

└─────┴────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┘

Итог по зонам 3648

──────────

Приложение 1

(продолжение)

ОТЧЕТ

ПО ОБЩЕМУ ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ

┌───────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┐

│ Наименование позиций │ Код │ Сумма │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Расчет взвешенных позиций, компенсированных по│ │ │

│зонам │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│I зона │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам │ 01 │ 560 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (длинная) │ 02 │ 250 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (короткая) │ 03 │ 80 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная закрытая позиция │ 04 │ 80 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция │ 05 │ 170 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│II зона │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам │ 06 │ 850 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (длинная) │ 07 │ 3900 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (короткая) │ 08 │ 1138 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная закрытая позиция │ 09 │ 1138 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция │ 10 │ 2762 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│III зона │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам │ 11 │ 2238 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (длинная) │ 12 │ 6237 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция (короткая) │ 13 │ 9500 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная закрытая позиция │ 14 │ 6237 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Взвешенная открытая позиция │ 15 │ -3263 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Сумма взвешенных позиций, компенсированных по│ 16 │ 3648 │

│срокам (код 01 + 06 + 11) │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Расчет позиций, компенсированных между зонами │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Компенсация между зонами 1 и 2 │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Закрытая позиция по зонам 1 и 2 │ 17 │ 0 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 2 │ 18 │ 2762 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 1 │ 19 │ 170 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Компенсация между зонами 2 и 3 │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Закрытая позиция по зонам 2 и 3 │ 20 │ 2762 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 3 │ 21 │ -501 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 2 │ 22 │ 0 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Компенсация между зонами 1 и 3 │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Закрытая позиция по зонам 1 и 3 │ 23 │ 170 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 1 │ 24 │ 0 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Остаточная открытая позиция по зоне 3 │ 25 │ -331 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Расчет окончательной позиции (код 22 + 24 + 25)│ 26 │ 331 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Расчет величины риска │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 16 взвешивается на 10% │ 27 │ 364,8│

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 04 взвешивается на 40% │ 28 │ 32,8│

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 09 взвешивается на 30% │ 29 │ 455,2│

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 14 взвешивается на 30% │ 30 │ 1871,1│

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 17 взвешивается на 40% │ 31 │ 0 │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 20 взвешивается на 40% │ 32 │ 1100,8│

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 23 взвешивается на 150% │ 33 │ 255,0│

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Код 26 взвешивается на 100% │ 34 │ 331,0│

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Итого (сумма по кодам 27 - 34) │ 35 │ 4409,9│

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Валютный курс │ 36 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┤

│Величина ОПР в рублевой оценке │ 37 │ │

└───────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────┘

Примечания.

1) Отчет составляется по каждому виду валюты.

2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.

Приложение 1

(продолжение)

Основные элементы, включаемые в отчет:

- чистая закрытая позиция по зоне 1 (код 01 отчета) равна 560;

- чистая закрытая позиция по зоне 2 (код 06 отчета) равна 850;

- чистая закрытая позиция по зоне 3 (код 11 отчета) равна 2238;

- итог по закрытым позициям по всем зонам (код 16 отчета) равен 3648.

II. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций внутри зон

┌────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┐

│Компенсация │Сумма взвешенных│ Взвешенные │ Взвешенные │

│между зонами│открытых позиций│закрытые позиции │открытые позиции│

│ │ │ ├───────┬────────┤

│ │ │ │длинные│короткие│

├────────────┼────────┬───────┼─────────────────┼───────┼────────┤

│ Зона 1 │ +250 │ -80 │ 80 │ +170 │ - │

├────────────┼────────┼───────┼─────────────────┼───────┼────────┤

│ Зона 2 │ +3900 │ -1138 │ 1138 │ +2762 │ - │

├────────────┼────────┼───────┼─────────────────┼───────┼────────┤

│ Зона 3 │ +6237 │ -9500 │ 6237 │ - │ -3263 │

└────────────┴────────┴───────┴─────────────────┴───────┴────────┘

Элементы, включаемые в отчет:

- взвешенная закрытая позиция зоны 1 (код 04 отчета) равна 80;

- взвешенная открытая позиция зоны 1 (код 05 отчета) равна 170;

- взвешенная закрытая позиция зоны 2 (код 09 отчета) равна 1138;

- взвешенная открытая позиция зоны 2 (код 10 отчета) равна 2762;

- взвешенная закрытая позиция зоны 3 (код 14 отчета) равна 6237;

- взвешенная открытая позиция зоны 3 (код 15 отчета) равна -3263.

III. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций между зонами:

- закрытая позиция между зонами 1 и 2 (код 17 отчета) равна 0;

- открытая позиция между зонами 1 и 2 (код 18 + 19 отчета) равна 2932;

- закрытая позиция между зонами 2 и 3 (код 20 отчета) равна 2762;

- открытая позиция между зонами 2 и 3 (код 15 + 18 отчета) равна -501;

- остаточная позиция по зоне 2 после компенсации с позициями зон 1 и 3 (код 22 отчета) равна 0 (позиции зоны 2 полностью закрыты);

- закрытая позиция между зонами 1 и 3 (код 23 отчета) равна 170;

- остаточная позиция по зоне 1 (код 24 отчета) равна 0;

- остаточная позиция по зоне 3 (код 15 + 20 + 23 отчета) равна -331.

Это является окончательной открытой позицией.

6. Заключительные положения Приложение 2. РАСЧЕТ ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА