Порядок составления и представления отчетности по форме 0409720 "Сведения о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента"

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409720

"Сведения о результатах стресс-тестирования рисков

центрального контрагента"

1. Отчетность по форме 0409720 "Сведения о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента" (далее - Отчет) составляется небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом (далее - центральный контрагент) в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403 (далее - Положение Банка России N 576-П) и Инструкцией Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577 (далее - Инструкция Банка России N 175-И), по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графе 2 раздела 1 Отчета указывается полное фирменное наименование юридического лица - участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в стресс-сценарии.

3. В графе 3 раздела 1 Отчета для юридических лиц - участников клиринга, неисполнение обязательств которых моделируются в стресс-сценарии, являющихся резидентами, указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для юридических лиц - участников клиринга, неисполнение обязательств которых моделируется в стресс-сценарии, являющихся нерезидентами, - код "Tax Identification Number" (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации.

4. В графе 4 раздела 1 Отчета указывается совокупная величина потенциальной переоценки нетто-позиции участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в стресс-сценарии.

5. В графе 5 раздела 1 Отчета указывается величина обеспечения (индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения), внесенного участником клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в стресс-сценарии, за исключением коллективного клирингового обеспечения.

6. В графе 6 раздела 1 Отчета указывается величина обеспечения (индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения), внесенного участником клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в стресс-сценарии, за исключением коллективного клирингового обеспечения, которое может быть использовано для покрытия потенциального убытка по результатам переоценки нетто-позиции такого участника клиринга.

7. В графе 7 раздела 1 Отчета указывается величина коллективного клирингового обеспечения, внесенного участником клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в стресс-сценарии.

8. В графе 8 раздела 1 Отчета указывается величина коллективного клирингового обеспечения, внесенного участником клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в стресс-сценарии, которое может быть использовано для покрытия потенциального убытка по результатам переоценки нетто-позиции такого участника клиринга.

9. В графе 9 раздела 1 Отчета указывается величина использованного выделенного капитала центрального контрагента при реализации стресс-сценария.

Указывается общая величина для всех участников клиринга, неисполнение обязательств которых моделируется в стресс-сценарии.

10. В графе 10 раздела 1 Отчета указывается величина коллективного клирингового обеспечения, сформированного добросовестными участниками клиринга (участниками клиринга, которые исполнили свои обязательства).

11. В графе 11 раздела 1 Отчета указывается величина коллективного клирингового обеспечения, сформированного добросовестными участниками клиринга, которое может быть использовано при реализации стресс-сценария.

Указывается общая величина для всех участников клиринга, неисполнение обязательств которых моделируется в стресс-сценарии.

12. В графе 12 раздела 1 Отчета указывается величина иных средств, использование которых предусмотрено правилами клиринга центрального контрагента в случае неисполнения обязательств участником клиринга.

13. В графе 13 раздела 1 Отчета указывается величина иных средств, использованных при реализации указанного стресс-сценария.

Указывается общая величина для всех участников клиринга, неисполнение обязательств которых моделируется в стресс-сценарии.

14. В графе 14 раздела 1 Отчета указывается смоделированный по итогам применения стресс-сценария объем потенциальных потерь центрального контрагента за вычетом величин, указанных в графах 6, 8, 9, 11, 13 Отчета.

15. В графах 4 - 15 раздела 1 Отчета значения показателей указываются в рублевом эквиваленте, рассчитанном согласно внутренним методикам, используемым центральным контрагентом для ценообразования, при отсутствии таковых - по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета. Значения показателей указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

16. В графе 15 раздела 1 Отчета указывается норматив достаточности собственных средств центрального контрагента Н1_ЦК, с учетом реализации стресс-сценария, определенный в соответствии с Инструкцией Банка России N 175-И. Значение норматива Н1_ЦК указывается в процентах с точностью до одного знака после запятой.

Значение в графе 15 раздела 1 Отчета может быть одинаковым для всех участников клиринга, неисполнение обязательств которых моделируется в стресс-сценарии.

17. В графе 16 раздела 1 Отчета указывается индекс стресс-сценария, который присваивается центральным контрагентом.

18. В графе 17 раздела 1 Отчета указывается дата, соответствующая проведению стресс-тестирования рисков центрального контрагента, в формате: "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год. В случае если стресс-тестирование рисков центрального контрагента проводится в течение нескольких дней, указывается дата последнего дня проведения стресс-тестирования рисков центрального контрагента.

19. В разделе 2 Отчета указывается индекс стресс-сценария из графы 16 раздела 1, а также текстовое описание стресс-сценария, используемого при стресс-тестировании рисков центрального контрагента, в соответствии с пунктом 1.6 Положения Банка России N 576-П, в том числе - количество участников клиринга, неисполнение обязательств которых моделируется в стресс-сценарии.

20. В графе 3 раздела 3 Отчета указываются значения показателей, определенные в соответствии с пунктами 1 и 2 приложения к Положению Банка России N 576-П. Значения показателей П, ВК_Ф, Ф, указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой. Значения показателей КР, КР_Ф указываются в процентах с точностью до одного знака после запятой.