Порядок составления отчетности по форме 0420321 "Сведения о результатах стресс-тестирования"

Порядок

составления отчетности по форме 0420321

"Сведения о результатах стресс-тестирования"

1. По показателю "Наименование участника клиринга" (строка 1) указываются полное наименование юридического лица или фамилия, имя, (при наличии) отчество физического лица - участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии.

По показателю "ИНН или TIN участника клиринга" (строка 2) указывается соответствующий код участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии, или идентификационный номер налогоплательщика для юридических и физических лиц - резидентов или код "Tax Identification Number" или регистрационный номер в стране регистрации для юридических и физических лиц - нерезидентов.

По показателю "Код страны по ОКСМ участника клиринга" (строка 3) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии.

По показателю "Объем открытых позиций 2 крупнейших участников клиринга" (строка 4) указывается совокупный объем открытых позиций соответствующего участника клиринга, учитываемый при стресс-тестировании в заданном сценарии.

По показателю "Сумма потерь 2 крупнейших участников клиринга" (строка 5) указывается смоделированная по итогам применения сценария сумма потерь для центрального контрагента от соответствующего участника клиринга.

По показателю "Объем использованных средств из ИКО и иного обеспечения 2 крупнейших участников клиринга" (строка 6) указывается сумма использованного индивидуального и иного клирингового обеспечения, внесенная соответствующим участником клиринга.

По показателю "Объем использованных средств из взносов в ККО 2 крупнейших участников клиринга" (строка 7) указывается сумма использованных средств из взносов в коллективное клиринговое обеспечение (далее - ККО) соответствующего участника клиринга.

По показателю "Объем использованных средств из выделенного капитала клиринговой организации" (строка 8) указывается сумма использованных средств из выделенного капитала.

По показателю "Объем использованных средств из взносов добросовестных участников клиринга в ККО 2 крупнейших участников клиринга" (строка 9) указывается сумма использованных средств из взносов в ККО добросовестных участников клиринга.

По показателю "Объем использованных средств из иных фондов 2 крупнейших участников клиринга" (строка 10) указывается сумма использованных средств из иных фондов центрального контрагента (при наличии таких фондов).

Информация по указанным в настоящем пункте показателям раскрывается по каждому из двух крупнейших участников клиринга.

2. По показателю "Общая сумма потерь с учетом всех фондов 2 крупнейших участников клиринга" (строка 11) указывается смоделированная по итогам применения сценария сумма убытков центрального контрагента с учетом покрытия потерь из всех фондов.

По показателю "Объем собственных средств" (строка 12) указывается сумма собственных средств центрального контрагента по итогам стресс-тестирования.

По показателю "Используемый сценарий для стресс-тестирования 2 крупнейших участников клиринга" (строка 13) указываются используемые при стресс-тестировании сценарии для финансовых инструментов.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в общем по двум крупнейшим участникам клиринга.

3. Отчетность по форме 0420321 "Сведения о результатах стресс-тестирования" составляется с учетом общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.