Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _______ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По уровням

dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.1

Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

2

По видам объекта учета

dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

2.1

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

2.2

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

3

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

3.1

Финансовые

mem-int_FinansovyeMember

3.2

Нефинансовые

mem-int_NefinansovyeMember

3.3

Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember

4

По типам справедливой стоимости

dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

4.1

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.2

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4.4

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

4.5

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

4.6

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

4.7

Основные средства (здания)

mem-int_OsnovnyeSredstvaMember

4.8

Инвестиционное имущество

mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember

4.9

Прочие активы

mem-int_ProchieAktivyMember

4.10

Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования

mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember

4.11

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.12

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4.13

Итого по типам справедливой стоимости

mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember

5

По типам финансовых инструментов

dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

5.1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

5.2

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.3

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.4

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyszatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

5.5

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.6

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.7

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.8

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.9

Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.10

Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember

5.11

Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember

5.12

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.13

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember

5.14

Средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

5.15

Средства, привлеченные от кредитных организаций

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

5.16

Средства, привлеченные от других юридических лиц

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

5.17

Средства, привлеченные от физических лиц

mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember

5.18

Выпущенные облигации

mem-int_VypushhennyeObligacziiMember

5.19

Выпущенные векселя

mem-int_VypushhennyeVekselyaMember

5.20

Итого по типам финансовых инструментов

mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember

6

По типам ПФИ <1>

dim-int_PoTipamPfiAxis

6.1

Фьючерсы

mem-int_FyuchersyMember

6.2

Форварды

mem-int_ForvardyMember

6.3

Опционы

mem-int_OpczionyMember

6.4

Свопы

mem-int_SvopyMember

6.5

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

6.6

Итого

mem-int_ItogoNPTipPFIMember

7

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

7.1

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта

mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

7.2

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки

mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

7.3

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги

mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

7.4

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы

mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

7.5

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы

mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

7.6

Итого

mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember

8

По субтипам финансовых инструментов

dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

8.1

Депозиты

mem-int_DepozityMember

8.2

Долевые ценные бумаги

mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember

8.3

Долговые ценные бумаги

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember

8.4

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

8.5

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

8.6

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

8.7

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

8.8

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

8.9

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

8.10

Итого по субтипам финансовых инструментов

mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember

9

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

9.1

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember

9.2

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

9.3

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

9.4

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

9.5

Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления

mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

9.6

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

9.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember