Глава 1. Требования к содержанию ПВФУ

1.1. ПВФУ должен содержать:

мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента и мероприятия по предупреждению ухудшения финансового положения центрального контрагента (далее при совместном упоминании - мероприятия ПВФУ), учитывающие возможные риски деятельности центрального контрагента как небанковской кредитной организации, как клиринговой организации и центрального контрагента;

информацию о планируемых источниках финансирования мероприятий ПВФУ, включая способы экстренного поддержания ликвидности, определяемых центральным контрагентом исходя из прогнозируемой потребности центрального контрагента в дополнительных источниках собственных средств (капитала), ликвидности, совокупных финансовых ресурсов в рамках реализации предусмотренных ПВФУ сценариев;

информацию о договорных обязательствах со связанными с центральным контрагентом лицами (группой связанных с центральным контрагентом лиц), и (или) участниками клиринга, и (или) третьими лицами по предоставлению центральному контрагенту ликвидных активов в рамках реализации мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента (в случае наличия таких договорных обязательств);

перечень сценариев, которым соответствуют исключительные, но вероятные события, имеющие системный и (или) уникальный для деятельности центрального контрагента характер, наступление которых влечет применение мероприятий ПВФУ;

программу (программы), а также порядок проводимого центральным контрагентом не реже одного раза в год тестирования мероприятий ПВФУ в рамках каждого из заданных в ПВФУ сценариев;

порядок подготовки и представления совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента для рассмотрения и утверждения отчетов о результатах тестирования мероприятий ПВФУ, содержащих описание примененных в рамках тестирования мероприятий ПВФУ сценариев, выявленных недостатков ПВФУ, а также предложения по их устранению и совершенствованию ПВФУ (далее - отчеты о результатах тестирования ПВФУ);

порядок принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента о внесении изменений в ПВФУ, в том числе по результатам рассмотрения отчетов о результатах тестирования ПВФУ;

сведения, предусмотренные приложением к настоящему Положению.

1.2. ПВФУ должен содержать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, направленные на:

восстановление финансовой устойчивости центрального контрагента и минимизацию возможного негативного влияния ухудшения финансового положения центрального контрагента на непрерывность оказания центральным контрагентом услуг, приостановление или прекращение оказания которых по оценке центрального контрагента может повлиять на его финансовое положение и (или) финансовое положение участников клиринга и (или) связанных с центральным контрагентом лиц (группы связанных с центральным контрагентом лиц) (далее - значимые услуги);

исключение необходимости привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также Банка России при реализации ПВФУ.

1.3. В случае если правила клиринга центрального контрагента предполагают распределение убытков центрального контрагента, связанных с осуществлением им своих функций, между участниками клиринга, ПВФУ должен содержать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, предполагающие участие добросовестных участников клиринга (участников клиринга, которые исполнили свои обязательства), с указанием ссылок на соответствующие положения правил клиринга.

1.4. ПВФУ должен содержать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента при возникновении событий, находящихся в зависимости от профиля рисков и инвестиционной стратегии центрального контрагента, которые финансируются исключительно за счет собственных средств центрального контрагента и (или) за счет привлечения средств третьих лиц.

1.5. В отношении каждого из сценариев, предусмотренных абзацем пятым пункта 1.1 настоящего Положения, в ПВФУ должны быть предусмотрены:

количественные и качественные показатели, содержащие значения (границы) характеристик деятельности центрального контрагента, достижение которых является основанием для начала осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента (далее - показатели необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости);

показатели, позволяющие прогнозировать потенциальные угрозы для финансовой устойчивости центрального контрагента, достижение которых является основанием для осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения центрального контрагента (далее - показатели необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения).

1.6. Содержание ПВФУ должно поддерживаться центральным контрагентом в актуальном состоянии с учетом:

изменения финансового положения центрального контрагента;

изменения перечня значимых услуг центрального контрагента;

изменения конъюнктуры финансового рынка и (или) экономической ситуации в целом;

наступления значимых событий в деятельности центрального контрагента, способных повлиять на возможность реализации ПВФУ, связанных с изменениями в законодательстве Российской Федерации, влияющими на условия функционирования центрального контрагента, с изменением состава собственников, организационной структуры, с внедрением новых направлений деятельности центрального контрагента, а также с иными событиями, не позволяющими реализовать предусмотренные в ПВФУ мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента.

1.7. Для целей настоящего Положения связанность лица (группы лиц) с центральным контрагентом определяется в соответствии с частями второй - четвертой статьи 64.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66; N 9, ст. 1286; N 11, ст. 1584, ст. 1588; N 18, ст. 2557).