Действующие макропруденциальные меры

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохраняются высокие темпы роста ссудной задолженности, которые составили 25,3% <2> за 12 месяцев по состоянию на 1 мая 2019 года. Ожидается, что принятые Банком России с 1 апреля 2019 года меры по увеличению надбавок к коэффициентам риска на 30 п.п. по вновь выданным потребительским кредитам с ПСК от 10 до 30% будут способствовать ограничению рисков в данном сегменте. Новые значения надбавок к коэффициентам риска применяются практически ко всем вновь предоставленным потребительским кредитам (доля потребительских кредитов с ПСК менее 10% не превосходит 1%) <3>.

--------------------------------

<2> Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

<3> По потребительским кредитам с ПСК от 30 до 35% надбавка составляет 200 п.п.; с ПСК более 35% - 500 п.п.

В случае сохранения избыточных темпов роста ссудной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России может дополнительно увеличить надбавки по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК с учетом значений показателя долговой нагрузки физического лица (ПДН), рассчитывать который, согласно Указанию Банка России от 31.08.2018 N 4892-У, банки будут обязаны начиная с 1 октября 2019 года.

В целях ограничения системных рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с небольшим первоначальным взносом, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10 до 20%. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска и долговой нагрузки на заемщика. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими ипотечными кредитами. Ставки по кредитам с небольшим первоначальным взносом на 0,2 - 0,5 п.п. выше по сравнению с прочими ипотечными кредитами, что делает такие кредиты менее привлекательными. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% уже в выдачах I квартала 2019 года. Доля таких кредитов составила 40,7% <4> (42,9% в IV квартале, 43,4% в III квартале 2018 года).

--------------------------------

<4> По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностранной валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 9% <5> по состоянию на 1 мая 2019 года. Снижение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.

--------------------------------

<5> По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.