Ключевое соображение 6

Ключевое соображение 6. При проведении стресс-тестирования ЦК учитывает влияние широкого спектра стресс-сценариев как на основе позиций, по которым не выполняются обязательства, так и на основе возможных изменений цен в периоды ликвидации позиций. Стресс-сценарии включают пиковые исторические значения волатильности цен, изменения других рыночных факторов, например уровня цен и кривых доходности, многочисленных случаев дефолта в различные периоды времени, одновременного давления на рынки финансов и активов, а также набор перспективных стресс-сценариев в случае наступления различных экстремальных, но вероятных рыночных событий

X

X

X

V

X

4.22. Какие сценарии применяет ЦК при проведении стресс-тестирования? Как анализируется применимость конкретных сценариев? Учитывают ли сценарии пиковые значения исторической волатильности цен, изменения других рыночных факторов, таких как уровень цен и кривые доходности, многочисленные случаи дефолта в различные периоды времени, одновременное давление на рынках финансирования и активов, а также ряд перспективных стресс-сценариев в условиях наступления разнообразных экстремальных, но вероятных рыночных событий?

Q.4.6.1

X

X

X

V

X