Ключевое соображение 5

Ключевое соображение 5. При расчете необходимых требований о клиринговом обеспечения ЦК допускает зачеты или уменьшения клирингового обеспечения по активам, клиринг которых он осуществляет, или между активами, клиринг по которым осуществляет он или другой ЦК, если риск одного актива существенно и надежно коррелирует с риском другого актива. В том случае, когда два или более ЦК имеют право применять перекрестное клиринговое обеспечение, они имеют надлежащие средства защиты и синхронизированные системы общего управления риском

X

X

X

V

X

6.22. Допускает ли ЦК взаимозачет или снижение требуемого клирингового обеспечения в отношении активов, клиринг по которым он осуществляет самостоятельно, а также в отношении активов, клиринг по которым производит он и другие ЦК? Если да, коррелирован ли риск по одному активу в значительной степени с риском по другому активу? Каким образом ЦК осуществляет взаимозачет или снижение требуемого клирингового обеспечения?

Q.6.5.1

X

X

X

V

X

6.23. Каким образом ЦК выявляет и измеряет свои потенциальные будущие риски на уровне актива и на уровне портфеля? Каким образом используемая ЦК методология установления клирингового обеспечения на портфель учитывает взаимозачет или снижение требуемого клирингового обеспечения в отношении активов, клиринг по которым он производит?

Q.6.5.2

X

X

X

V

X

6.24. В случае соглашения о перекрестном клиринговом обеспечении между двумя или несколькими ЦК каким образом ЦК синхронизируют свои подходы к управлению рисками? Какие правовые и операционные механизмы регулируют механизмы перекрестного клирингового обеспечения?

Q.6.5.3

X

X

X

V

X

6.25. Каким образом ЦК подтверждает надежность методологии портфельного клирингового обеспечения и перекрестного клирингового обеспечения? Каким образом методология ЦК учитывает степень зависимости от изменения цен и способствует стабильности ЦК при стрессовом событии на рынке?

Q.6.5.4

X

X

X

V

X