Глава 16. Предоставление внутридневных кредитов и кредитов овернайт

16.1. Банк России предоставляет на основной счет кредитной организации внутридневные кредиты и кредиты овернайт при выполнении следующих условий:

договор банковского счета, на основании которого открыт соответствующий основной счет, предусматривает осуществление Банком России платежей с указанного счета, несмотря на отсутствие денежных средств;

договор об участии предусматривает предоставление на соответствующий основной счет внутридневных кредитов и кредитов овернайт;

Банк России не приостановил право кредитной организации на получение внутридневных кредитов и кредитов овернайт на соответствующий основной счет;

основной счет, на который предоставляется внутридневной кредит, не является банковским счетом подчиненного участника пула ликвидности в соответствии с Положением Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России" (с изменениями);

основной счет, на который предоставляется внутридневной кредит, не является счетом ВСП;

Банк России не приостановил возможность кредитной организации использовать лимит внутридневного кредита и кредита овернайт по соответствующему основному счету.

16.2. Задолженность кредитной организации по внутридневным кредитам, предоставленным на основной счет, не может превышать величину лимита внутридневного кредита и кредита овернайт по данному основному счету.

16.3. Для каждого основного счета, на который кредитная организация согласно договору об участии вправе получать внутридневные кредиты и кредиты овернайт, Банк России устанавливает максимально возможный лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, рассчитанный согласно установленному Банком России порядку, за исключением случая, когда максимально возможные лимиты внутридневного кредита и кредита овернайт не устанавливаются по основным счетам кредитной организации.

Информация об установленном Банком России порядке расчета максимально возможных лимитов внутридневного кредита и кредита овернайт публикуется на официальном сайте Банка России или доводится Банком России до сведения кредитных организаций письмами.

16.4. При выполнении условий, указанных в абзацах втором - шестом пункта 16.1 настоящих Условий, Банк России рассчитывает для каждого основного счета лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, определенный:

16.4.1. В случае если по основному счету устанавливается максимально возможный лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, - по формуле:

где L_p - лимит внутридневного кредита и кредита овернайт;

L_max - максимально возможный лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, установленный Банком России для данного основного счета;

S_on - величина, равная задолженности в части суммы основного долга по кредитам овернайт, предоставленным на данный основной счет, на момент расчета лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, если при этом не выполняется любое из условий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 16.5 настоящих Условий (если в залог по соответствующим кредитам овернайт отобраны нерыночные активы) или подпунктом "б" пункта 16.6 настоящих Условий (если в залог по соответствующим кредитам овернайт отобраны ценные бумаги), либо равная нулю - при отсутствии указанной задолженности или если выполняются все условия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16.5 или подпунктом "б" пункта 16.6 настоящих Условий;

L_c - величина, рассчитанная по формуле, указанной в пункте 16.5 настоящих Условий, если договор об участии предусматривает предоставление на соответствующий основной счет внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных нерыночными активами, или величина, рассчитанная по формуле, указанной в пункте 16.6 настоящих Условий, если договор об участии предусматривает предоставление на соответствующий основной счет внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных ценными бумагами.

16.4.2. В случае если по основному счету не устанавливается максимально возможный лимит внутридневного кредита и кредита овернайт - как величина, рассчитанная по формуле, указанной в пункте 16.5 настоящих Условий, если договор об участии предусматривает предоставление на соответствующий основной счет внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных нерыночными активами, или величина, рассчитанная по формуле, указанной в пункте 16.6 настоящих Условий, если договор об участии предусматривает предоставление на соответствующий основной счет внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных ценными бумагами.

16.5. Если договор об участии предусматривает предоставление на соответствующий основной счет внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных нерыночными активами, то для расчета лимита внутридневного кредита и кредита овернайт используется величина, рассчитанная по формуле:

где C_j - рассчитанная в соответствии с главой 15 настоящих Условий стоимость j-го нерыночного актива, входящего в совокупность нерыночных активов, состоящую из:

а) нерыночных активов, включенных в пул обеспечения, сформированный для предоставления кредитов Банка России на соответствующий основной счет, при одновременном выполнении следующих условий:

нерыночные активы не отобраны в залог по кредитам, подлежащим предоставлению в соответствии с настоящими Условиями, или по кредитам, подлежащим предоставлению в соответствии с иными договорами, заключенными между Банком России и кредитной организацией;

отсутствуют основания для исключения нерыночных активов из пула обеспечения по решению Банка России или по инициативе кредитной организации;

стоимость нерыночного актива, определенная в порядке, установленном главой 15 настоящих Условий, больше нуля;

б) нерыночных активов, находящихся в залоге по кредиту (кредитам) овернайт, при одновременном выполнении следующих условий:

кредит (кредиты) овернайт, в залоге по которому (которым) находятся нерыночные активы, подлежит (подлежат) погашению в день, в который подлежит установлению лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, путем списания денежных средств с основного счета, по которому подлежит установлению лимит внутридневного кредита и кредита овернайт;

лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, величина которого рассчитывается, подлежит установлению в предварительном сеансе платежной системы Банка России;

к основному счету, по которому устанавливается лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, не предъявлены распоряжения, предусматривающие списание денежных средств ранее, чем списание денежных средств в погашение обязательств по соответствующему кредиту овернайт (соответствующим кредитам овернайт);

сумма обязательств по соответствующему кредиту овернайт (совокупная сумма обязательств по соответствующим кредитам овернайт) (основной долг и проценты) не превышает величину устанавливаемого лимита внутридневного кредита и кредита овернайт;

выполняются требования, установленные абзацами третьим и четвертым подпункта "а" настоящего пункта;

k_j - поправочный коэффициент, используемый для корректировки стоимости j-го нерыночного актива, на день установления лимита внутридневного кредита и кредита овернайт;

i - процентная ставка по кредитам овернайт, установленная Банком России на день установления лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, в процентах годовых;

N₃₆₅, N₃₆₆ - количество календарных дней в периоде времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, который может быть предоставлен в рамках рассчитываемого лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, по день, в который подлежат исполнению обязательства по указанному кредиту овернайт, приходящихся на календарные годы с количеством дней 365 и 366 соответственно.

Величина рассчитывается с округлением по математическим правилам.

Величина L_c рассчитывается в рублях и копейках с округлением в меньшую сторону.

16.6. Если договор об участии предусматривает предоставление на соответствующий основной счет внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных ценными бумагами, то для расчета лимита внутридневного кредита и кредита овернайт используется величина, рассчитанная по формуле:

где C_j - рассчитанная в соответствии с главой 14 настоящих Условий стоимость ценной бумаги j-го выпуска, входящей в совокупность ценных бумаг, включающую:

а) ценные бумаги, включенные в пул обеспечения, сформированный для предоставления кредитов Банка России на соответствующий основной счет, при одновременном выполнении следующих условий:

ценные бумаги не отобраны в залог по кредитам, подлежащим предоставлению в соответствии с настоящими Условиями, или по кредитам, подлежащим предоставлению в соответствии с иными договорами, заключенными между Банком России и кредитными организациями;

отсутствуют основания для исключения ценных бумаг из пула обеспечения по решению Банка России или по инициативе кредитной организации;

дата погашения ценной бумаги, определенная в соответствии с подпунктом 9.1.7 пункта 9.1 настоящих Условий, наступает не ранее чем через шесть рабочих дней после погашения кредита овернайт, который может быть предоставлен в рамках установленного лимита внутридневного кредита и кредита овернайт;

срок действия доверенности, указанной в подпункте 9.1.6 пункта 9.1 настоящих Условий, истекает не ранее чем через шесть рабочих дней после погашения кредита овернайт, который может быть предоставлен в рамках рассчитываемого лимита внутридневного кредита и кредита овернайт;

б) ценные бумаги, находящиеся в залоге по кредиту (кредитам) овернайт, при одновременном выполнении следующих условий:

кредит (кредиты) овернайт, в залоге по которому (которым) находятся ценные бумаги, подлежит (подлежат) погашению в день, в который подлежит установлению лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, путем списания денежных средств с основного счета, по которому подлежит установлению лимит внутридневного кредита и кредита овернайт;

лимит внутридневного кредита и кредита овернайт устанавливается в предварительном сеансе платежной системы Банка России;

к основному счету, по которому устанавливается лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, не предъявлены распоряжения, предусматривающие списание денежных средств ранее, чем списание денежных средств в погашение обязательств по соответствующему кредиту овернайт (соответствующим кредитам овернайт);

сумма обязательств по соответствующему кредиту овернайт (совокупная сумма обязательств по соответствующим кредитам овернайт) (остаток суммы основного долга и проценты) не превышает величину устанавливаемого лимита внутридневного кредита и кредита овернайт;

выполняются требования, установленные абзацами третьим - пятым подпункта "а" настоящего пункта;

Q_j - количество ценных бумаг j-го выпуска, входящего в совокупность ценных бумаг, указанную в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта;

k_j - поправочный коэффициент, используемый для корректировки стоимости ценных бумаг j-го выпуска, на день установления лимита внутридневного кредита и кредита овернайт;

i - процентная ставка по кредитам овернайт, установленная Банком России на день установления лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, в процентах годовых;

N₃₆₅, N₃₆₆ - количество календарных дней в периоде времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, который может быть предоставлен в рамках рассчитываемого лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, по день, в который подлежат исполнению обязательства по указанному кредиту овернайт, приходящихся на календарные годы с количеством дней 365 и 366 соответственно.

Величина рассчитывается с округлением по математическим правилам.

Величина L_c рассчитывается в рублях и копейках с округлением в меньшую сторону.

16.7. Банк России в те дни, когда Банком России проводятся операции по предоставлению внутридневных кредитов и кредитов овернайт, в предварительном сеансе функционирования платежной системы Банка России устанавливает по каждому основному счету лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, рассчитанный в соответствии с пунктами 16.4 - 16.6 настоящих Условий.

16.8. Изменение в течение регулярного сеанса платежной системы Банка России величины рассчитанного в соответствии с пунктами 16.4 - 16.6 настоящих Условий лимита внутридневного кредита и кредита овернайт по сравнению с лимитом внутридневного кредита и кредита овернайт, установленным по соответствующему основному счету, является основанием для направления Банком России в платежную систему Банка России распоряжения на установление лимита внутридневного кредита и кредита овернайт по соответствующему основному счету в сумме рассчитанного в соответствии с пунктами 16.4 - 16.6 настоящих Условий лимита внутридневного кредита и кредита овернайт.

16.9. Если по основному счету установлен лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, отличный от нуля, то при невыполнении любого из условий, указанных в абзацах втором - шестом пункта 16.1 настоящих Условий, Банк России уменьшает установленный по указанному основному счету лимит внутридневного кредита и кредита овернайт:

до нуля, если у кредитной организации отсутствует задолженность по внутридневному кредиту, предоставленному на данный основной счет;

до величины задолженности кредитной организации по внутридневному кредиту, предоставленному на данный основной счет, если указанная задолженность меньше, чем установленный по основному счету лимит внутридневного кредита и кредита овернайт.

Если Банк России установил лимит внутридневного кредита и кредита овернайт в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, то в случае, если продолжается нарушение условий, указанных в абзацах втором - пятом пункта 16.1 настоящих Условий, Банк России продолжает уменьшать установленный по указанному счету лимит внутридневного кредита и кредита овернайт по мере уменьшения задолженности кредитной организации по внутридневному кредиту, предоставленному на данный счет, вплоть до нуля.

При прекращении нарушения условий, указанных в абзацах втором - пятом пункта 16.1 настоящих Условий, Банк России устанавливает по соответствующему основному счету лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, рассчитанный в соответствии с пунктами 16.4 - 16.6 настоящих Условий.

16.10. Основанием для предоставления Банком России кредитной организации кредита овернайт на основной счет является наличие задолженности по внутридневному кредиту, сложившейся по указанному основному счету по результатам исполнения по нему всех распоряжений (кроме распоряжений о предоставлении кредитов овернайт) кредитной организации в завершающем сеансе платежной системы Банка России.

Для предоставления кредита овернайт направление кредитной организацией заявления в Банк России не требуется.

Банк России предоставляет на основной счет кредит овернайт в сумме, равной задолженности по внутридневному кредиту, сложившейся по соответствующему основному счету по результатам исполнения по нему всех распоряжений (кроме распоряжений о предоставлении кредитов овернайт) кредитной организации в завершающем сеансе платежной системы Банка России.

16.11. Обеспечением кредита овернайт выступает залог ценных бумаг или нерыночных активов, отобранных Банком России в следующем порядке:

16.11.1. В залог по кредиту овернайт Банк России отбирает:

нерыночные активы, стоимость которых корректируется на поправочный коэффициент, установленный Банком России, не равный нулю, отобранные в очередности, указанной в подпункте 16.11.4 настоящего пункта, из совокупности нерыночных активов, указанных в подпункте "а" пункта 16.5 настоящих Условий, если договор об участии предусматривает предоставление на соответствующий основной счет внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных нерыночными активами, и стоимости нерыночных активов, отобранных в залог по кредиту овернайт в указанном порядке, достаточно для выполнения условия, указанного в подпункте 16.11.2 настоящего пункта,

или

все нерыночные активы, входящие в соответствующий пул обеспечения, если договор об участии предусматривает предоставление на соответствующий основной счет внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных нерыночными активами, и стоимости нерыночных активов, отобранных в залог по кредиту овернайт в порядке, указанном в абзаце втором настоящего подпункта, недостаточно для выполнения условия, указанного в подпункте 16.11.2 настоящего пункта,

или

ценные бумаги, стоимость которых корректируется на поправочный коэффициент, установленный Банком России, не равный нулю, отобранные в очередности, указанной в подпункте 16.11.5 настоящего пункта, из совокупности ценных бумаг, указанных в подпункте "а" пункта 16.6 настоящих Условий, если договор об участии предусматривает предоставление на соответствующий основной счет внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных ценными бумагами.

16.11.2. В случае, указанном в абзаце втором подпункта 16.11.1 настоящего пункта, Банк России отбирает нерыночные активы в залог по кредиту овернайт, до тех пор пока не будет выполнено условие:

где C_j - стоимость j-го нерыночного актива, отобранного в залог по кредиту овернайт, рассчитанная в соответствии с главой 15 настоящих Условий;

k_j - поправочный коэффициент, используемый для корректировки стоимости j-го нерыночного актива, отобранного в залог по кредиту овернайт;

D - сумма кредита овернайт;

I - сумма процентов по кредиту овернайт за срок использования кредитной организацией указанного кредита.

При этом если величина превышает величину D + I, то данное превышение должно быть меньше, чем стоимость последнего по очереди нерыночного актива, отобранного в залог по кредиту овернайт, скорректированная на поправочный коэффициент, установленный Банком России.

Величина рассчитывается в рублях и копейках с округлением по математическим правилам.

16.11.3. Банк России отбирает в залог по кредиту овернайт ценные бумаги, пока не будет выполнено следующее условие:

где C_j - стоимость одной ценной бумаги j-го выпуска, отобранной в залог по кредиту овернайт, рассчитанная в соответствии с главой 14 настоящих Условий;

Q_j - количество ценных бумаг j-го выпуска, отобранных в залог по кредиту овернайт;

k_j - поправочный коэффициент, используемый для корректировки стоимости ценных бумаг j-го выпуска, отобранных в залог по кредиту овернайт;

D - сумма кредита овернайт;

I - сумма процентов по кредиту овернайт за срок использования кредитной организацией указанного кредита.

При этом если величина превышает величину D + I, то данное превышение должно быть меньше, чем стоимость последней по очереди ценной бумаги, отобранной в залог по кредиту овернайт, скорректированная на поправочный коэффициент, установленный Банком России.

Величина рассчитывается в рублях и копейках с округлением по математическим правилам.

16.11.4. Банк России отбирает в залог по кредиту овернайт нерыночные активы в следующей очередности: в первую очередь в залог по кредиту овернайт отбираются нерыночные активы, принимаемые в обеспечение по кредитам, предоставляемым на основании Заявок и Заявлений по основному механизму, во вторую очередь - нерыночные активы, принимаемые в обеспечение по кредитам, предоставляемым на основании Заявлений по дополнительному механизму.

В каждой из указанных групп отбор нерыночных активов в залог по кредиту овернайт осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь в залог по кредиту овернайт отбираются нерыночные активы, для корректировки стоимости которых применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением;

при равенстве значений поправочных коэффициентов в первую очередь в залог по кредиту овернайт отбираются нерыночные активы с наиболее близкой датой полного погашения;

при равенстве поправочных коэффициентов, одинаковой дате полного погашения в первую очередь в залог по кредиту овернайт отбираются нерыночные активы с минимальной стоимостью, определенной в порядке, установленном главой 15 настоящих Условий;

при равенстве поправочных коэффициентов, применяемых для корректировки стоимости, одинаковой дате полного погашения и одинаковой стоимости нерыночные активы отбираются в порядке возрастания их уникальных идентификационных номеров, присвоенных Банком России.

16.11.5. Банк России отбирает в залог по кредиту овернайт ценные бумаги в следующей очередности: в первую очередь в залог по кредиту овернайт отбираются ценные бумаги, принимаемые в обеспечение по кредитам, предоставляемым на основании Заявок и Заявлений по основному механизму, во вторую очередь - ценные бумаги, принимаемые в обеспечение по кредитам, предоставляемым на основании Заявлений по дополнительному механизму.

В каждой из указанных групп отбор ценных бумаг в залог по кредиту овернайт осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь в залог по кредиту овернайт отбираются ценные бумаги, для корректировки стоимости которых применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением;

при равенстве значений поправочных коэффициентов в первую очередь в залог по кредиту овернайт отбираются ценные бумаги с наиболее близкой датой погашения, определенной в соответствии с подпунктом 9.1.7 пункта 9.1 настоящих Условий;

при равенстве поправочных коэффициентов, одинаковой дате погашения в первую очередь в залог отбираются ценные бумаги с максимальной стоимостью, определенной в порядке, указанном в главе 14 настоящих Условий.

16.12. Если в залог по кредиту овернайт подлежат передаче ценные бумаги, Банк России направляет в Депозитарий поручение депо на перевод указанных ценных бумаг из соответствующего раздела "Блокировано Банком России" на залоговый раздел счета депо владельца, открытого кредитной организации в Депозитарии.

Ценные бумаги, передаваемые в залог по каждому кредиту овернайт, подлежат переводу на отдельный залоговый раздел счета депо владельца, открытого кредитной организации в Депозитарии.

16.13. Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления кредита овернайт, Банк России направляет кредитной организации извещение о предоставлении кредита Банка России (далее - Извещение).

Если Извещение направляется на бумажном носителе, оно составляется в соответствии с приложением 10 к настоящим Условиям.