Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 06.06.2023) "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57008)

Перечень контрагентов

РСК

i

Кредитный рейтинг контрагента

wi

Ai

1

ПФИ (соглашение о неттинге по ПФИ)

j

EAj

Mj

Dj

EAj x Dj x Mj

2

ПФИ (соглашение о неттинге по ПФИ)

j

EAj

Mj

Dj

EAj x Dj x Mj

Приобретенные кредитные свопы

k

Nk

Mk

Dk

Nk x Mk x Dk

Риск изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента Перечень кредитных свопов на индекс