Приложение 5. Порядок расчета доходности по облигациям

Приложение 5

к Положению Банка России

от 11.01.2002 N 176-П

"О порядке продажи Банком России

государственных ценных бумаг

с обязательством обратного выкупа"

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Доходность на аукционе и на торгах по каждому выпуску Облигаций определяется как доходность к выкупу данных Облигаций Банком России и рассчитывается по следующей формуле:

Р2 - цена выкупа Облигаций, установленная в оферте (в рублях);

A2 - накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций (в рублях);

P1 - цена на аукционе или на торгах по Облигациям (в рублях);

A1 - накопленный купонный доход, рассчитанный на дату аукциона или торгов по Облигациям (в рублях);

t - число дней до даты выкупа Облигаций.

С - размер купона (в рублях);

T - длительность купонного периода в днях;

t - число дней до выплаты ближайшего купона.