Глава 1. Общие положения

1.1. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (далее - НКЛ) для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах (далее - брокер), устанавливается в следующих минимально допустимых числовых значениях (далее - минимальное значение НКЛ):

70 процентов с 1 октября 2021 года;

80 процентов с 1 октября 2022 года;

100 процентов с 1 октября 2023 года.

1.2. Расчет НКЛ должен осуществляться брокером по формуле:

где:

ВЛА - величина активов, которые имеются и (или) поступят брокеру в течение текущего рабочего дня и рабочего дня, следующего за ним, могут быть реализованы и (или) предоставлены брокером в качестве обеспечения обязательств брокера перед третьими лицами в целях получения денежных средств в указанный в настоящем абзаце срок (далее - высоколиквидные активы), рассчитанная брокером в соответствии с пунктами 2.1 - 2.6 настоящего Указания;

ВК - величина корректировки высоколиквидных активов, рассчитанная брокером в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Указания;

ЧООДС - величина чистого ожидаемого оттока денежных средств, рассчитанная брокером в соответствии с пунктами 3.1 - 3.11 настоящего Указания.

1.3. Брокер должен рассчитывать НКЛ ежемесячно на последнюю календарную дату месяца, а в случае направления требования Банка России в соответствии с пунктом 7 статьи 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2019, N 52, ст. 7772) - на дату, предусмотренную в указанном в настоящем пункте требовании (далее - дата расчета).

1.4. Брокер должен рассчитывать НКЛ, включая величину показателей, принимаемых к расчету НКЛ, по состоянию на дату расчета, обеспечив хранение информации о них, а также о значении рассчитанного НКЛ, в течение пяти лет с даты расчета.

1.5. Брокер должен рассчитывать НКЛ на основании данных бухгалтерского учета, а в случае их отсутствия - на основании данных внутреннего учета брокера.

Включение брокером в расчет НКЛ активов и обязательств на основании данных бухгалтерского учета должно осуществляться по их балансовой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым пункта 2.6 и пунктом 3.6 настоящего Указания.

1.6. Брокер должен включать в расчет НКЛ балансовые и внебалансовые активы и обязательства, номинированные в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 3 апреля 2020 года) (далее - официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю), на дату расчета.

В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, курс данной валюты должен определяться с использованием официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату определения курса, и курса данной иностранной валюты к доллару США на дату, предшествующую дате определения курса.

1.7. Брокер должен обеспечить соблюдение минимального значения НКЛ на постоянной основе.

1.8. В случае если брокером было выявлено снижение НКЛ ниже минимального значения НКЛ, брокер должен устранить указанное в настоящем абзаце несоответствие в следующие сроки:

в течение двух месяцев с даты опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о решении Совета директоров Банка России о повышении уровня кредитных рейтингов, указанном в абзаце втором подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Указания Банка России от 22 марта 2019 года N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года N 55315 (далее - Указание Банка России N 5099-У), - в случае если снижение НКЛ ниже минимального значения НКЛ возникло в результате несоответствия активов, принимаемых в расчет величины высоколиквидных активов брокера, требованиям подпунктов 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Указания в связи с принятием Советом директоров Банка России указанного в настоящем абзаце решения;

в течение одного месяца с даты повышения клиринговой организацией ставки риска уменьшения стоимости ценной бумаги, предусмотренной абзацем пятым пункта 2.6 настоящего Указания, - в случае если снижение НКЛ ниже минимального значения НКЛ возникло в результате повышения клиринговой организацией указанной в настоящем абзаце ставки риска.

1.9. Требования настоящего Указания не распространяются на брокеров, являющихся кредитными организациями.