Раздел 1. Распределение кредитных требований по сегментам и разрядам рейтинговой шкалы

Код сегмента кредитных требований

Код регуляторного сегмента

Код показателя корреляции

Код модели ВД

Код модели УПД

Код модели ВКТД

Код модели регуляторных коэффициентов риска

Код разряда рейтинговой шкалы ВД

Код разряда рейтинговой шкалы УПД

Код разряда рейтинговой шкалы ВКТД (конверсионного коэффициента)

Код разряда шкалы регуляторных коэффициентов риска

Количество заемщиков,

шт.

Количество кредитных требований,

шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Номинальная стоимость кредитных требований,

тыс. руб.

Конверсионный коэффициент

ВКТД,

тыс. руб.

по балансовым активам

по условным обязательствам кредитного характера

по внебиржевым производным финансовым инструментам

по балансовым активам

по условным обязательствам кредитного характера

по внебиржевым производным финансовым инструментам

метод расчета

всего

в том числе:

простое среднее значение,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение,

в процентах

простое среднее значение,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение,

в процентах

простое среднее значение,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение,

в процентах

по балансовым активам

по условным обязательствам кредитного характера

по внебиржевым производным финансовым инструментам

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ВД до признания нефондированного обеспечения

метод расчета ВД

значение ВД, присвоенное разряду рейтинговой шкалы ВД,

в процентах

простое среднее значение индивидуальной ВД,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение индивидуальной ВД,

в процентах

взвешенное по УПД x ВКТД среднее значение индивидуальной ВД,

в процентах

среднеквадратическое отклонение индивидуальной ВД,

в процентах

соотнесенный разряд рейтинговой шкалы рейтингового агентства

значение ВД, присвоенное рейтинговым агентством для соответствующего разряда,

в процентах

оценка ожидаемых потерь,

в процентах

значение УПД, используемое для расчета ВД,

в процентах

величина надбавки к ВД,

в процентах

значение ВД с учетом надбавки к ВД,

в процентах

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Кредитные требования, для которых произведена корректировка ВД по предупреждающим сигналам или экспертным путем

кредитные требования, для которых корректировка ВД привела к ухудшению рейтинга

кредитные требования, для которых корректировка ВД привела к улучшению рейтинга

количество заемщиков,

шт.

ВКТД,

тыс. руб.

среднее количество разрядов, на которое рейтинг был скорректирован,

шт.

взвешенное по ВКТД среднее значение ВД до корректировки,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение ВД после корректировки,

в процентах

количество заемщиков,

шт.

ВКТД,

тыс. руб.

среднее количество разрядов, на которое рейтинг был скорректирован,

шт.

взвешенное по ВКТД среднее значение ВД до корректировки,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение ВД после корректировки,

в процентах

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Кредитные требования, для которых было признано нефондированное обеспечение для корректировки ВД

Значение ВД, используемое для расчета величины кредитного риска

Средневзвешенное по УПД x ВКТД среднее значение ВД_нп,

в процентах

количество кредитных требований,

шт.

ВКТД по кредитным требованиям, для которых было признано нефондированное обеспечение

скорректированное ВД по кредитным требованиям, для которых было признано нефондированное обеспечение

простое среднее значение ВД,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение ВД,

в процентах

взвешенное по УПД x ВКТД среднее значение ВД,

в процентах

всего,

тыс. руб.

в процентах от ВКТД по строке

в том числе ВКТД в разрезе типов признанного нефондированного обеспечения

простое среднее значение ВД,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение ВД,

в процентах

взвешенное по УПД x ВКТД среднее значение ВД,

в процентах

банковские гарантии,

тыс. руб.

поручительства,

тыс. руб.

резервные аккредитивы,

тыс. руб.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

УПД до признания обеспечения

Наилучшая оценка ожидаемых потерь для кредитных требований, находящихся в дефолте

нормативное значение УПД, присваиваемое при применении БПВР,

в процентах

УПД, рассчитанное при применении ППВР

простое среднее значение,

в процентах

средневзвешенное по ВКТД значение,

в процентах

метод расчета УПД

значение УПД, присвоенное разряду рейтинговой шкалы УПД,

в процентах

простое среднее значение индивидуального УПД,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение индивидуального УПД,

в процентах

среднеквадратичное отклонение УПД,

в процентах

оценка ожидаемых потерь,

в процентах

значение ВД, используемое для расчета УПД,

в процентах

величина надбавки к УПД,

в процентах

значение УПД с учетом надбавки к УПД,

в процентах

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Кредитные требования, для которых было признано обеспечение для корректировки УПД

количество кредитных требований,

шт.

ВКТД,

тыс. руб.

ВКТД в процентах от ВКТД по строке

при признании нефондированного обеспечения

при признании нефондированного обеспечения

скорректированное УПД по кредитным требованиям, для которых было признано обеспечение

количество кредитных требований,

шт.

ВКТД,

тыс. руб.

в том числе ВКТД в разрезе типов признанного нефондированного обеспечения

количество кредитных требований,

шт.

ВКТД,

тыс. руб.

в том числе ВКТД в разрезе типов признанного фондированного обеспечения

простое среднее значение УПД,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение УПД,

в процентах

банковские гарантии,

тыс. руб.

поручительства,

тыс. руб.

резервные аккредитивы,

тыс. руб.

финансовое обеспечение,

тыс. руб.

недвижимое имущество,

тыс. руб.

дебиторская задолженность,

тыс. руб.

другие материальные активы,

тыс. руб.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Значение УПД, используемое для расчета величины кредитного риска

Приобретенная дебиторская задолженность

Показатель корреляции (R)

Срок до погашения кредитного требования (M)

простое среднее значения УПД,

в процентах

средневзвешенное по ВКТД значение УПД,

в процентах

коэффициент риска дефолта по приобретенной дебиторской задолженности (Kрд)

коэффициент риска разводнения кредитных требований (Kрр)

простое среднее значение до корректировки ВД,

в процентах

простое среднее значение после корректировки ВД,

в процентах

простое среднее значение,

в годах

взвешенное по ВКТД среднее значение,

в годах

простое среднее значение Kрд,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение Kрд,

в процентах

простое среднее значение Kрр,

в процентах

взвешенное по ВКТД среднее значение Kрр,

в процентах

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Средневзвешенное по ВД_нп x УПД x ВКТД среднее значение коэффициента корректировки на срок до погашения,

в процентах

Средневзвешенное по ВКТД значение регуляторного коэффициента риска,

в процентах

Кредитные требования, для которых расчет величины кредитного риска произведен по стандартизированному подходу

Величина надбавок к величине кредитного риска

количество кредитных требований,

шт.

ВКТД,

тыс. руб.

средневзвешенное по ВКТД значение коэффициента риска,

в процентах

вследствие применения иных надбавок

вследствие применения макронадбавок

количество кредитных требований, к которым применяются надбавки к величине кредитного риска,

шт.

ВКТД, к которой применяются надбавки к величине кредитного риска,

тыс. руб.

величина кредитного риска до применения надбавок к величине кредитного риска,

тыс. руб.

средневзвешенная по величине кредитного риска величина надбавок к величине кредитного риска,

в процентах

количество кредитных требований, к которым применяются макронадбавки,

шт.

ВКТД по кредитным требованиям, к которым применяются макронадбавки,

тыс. руб.

величина кредитного риска до применения макронадбавок,

тыс. руб.

средневзвешенная по величине кредитного риска величина макронадбавок,

в процентах

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР,

тыс. руб.

Величина кредитного риска по кредитным требованиям, к которым применяется ПВР, рассчитанная по стандартизированному подходу,

тыс. руб.

Итоговый результат применения надбавок в соответствии с требованиями Указания Банка России N 4892-У,

тыс. руб.

Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по кредитным требованиям, к которым применяется ПВР,

тыс. руб.

Величина отношения значения фактически сформированных резервов на возможные потери к ВКТД,

в процентах

Величина ожидаемых потерь по кредитным требованиям, к которым применяется ПВР,

тыс. руб.

Разница между ожидаемыми потерями и фактически сформированными резервами на возможные потери,

тыс. руб.

всего

в том числе:

прирост величины кредитного риска вследствие применения надбавок, отличных от макронадбавок

всего

в том числе:

по балансовым активам

по условным обязательствам кредитного характера

по внебиржевым производным финансовым инструментам

итоговый результат применения макронадбавок

по балансовым активам

по условным обязательствам кредитного характера

по внебиржевым производным финансовым инструментам

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128