Глава 1. Общие положения

1.1. Центральный депозитарий должен организовать управление рисками центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим Указанием и главами 1 и 3 Указания Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года N 37388, 28 декабря 2015 года N 40325, 7 декабря 2017 года N 49156, 5 сентября 2018 года N 52084 (далее - Указание Банка России N 3624-У), в части, не противоречащей требованиям настоящего Указания, устанавливающим общие требования к организации управления рисками центрального депозитария и порядок организации центральным депозитарием управления отдельными видами рисков центрального депозитария.

1.2. Центральный депозитарий должен организовать управление рисками центрального депозитария, соответствующее объему и характеру совершаемых им операций.

1.3. В рамках организации управления рисками центрального депозитария центральный депозитарий должен организовать выявление, анализ, оценку, мониторинг и контроль, а также управление рисками центрального депозитария, включая следующие виды рисков:

риск возникновения расходов (убытков) центрального депозитария в результате сбоев и (или) ошибок в работе программно-технических средств центрального депозитария и (или) во внутренних бизнес-процессах центрального депозитария, ошибок работников центрального депозитария и (или) в результате внешних событий, оказывающих негативное воздействие на деятельность центрального депозитария (операционный риск центрального депозитария);

риск возникновения расходов (убытков) центрального депозитария в результате утраты имущества (за исключением денежных средств) центрального депозитария и (или) его клиентов вследствие банкротства или действий (бездействия) лица, ответственного за хранение этого имущества и (или) осуществление учета прав на указанное имущество, включая блокировку имущества на счете (счетах), открытом (открытых) центральному депозитарию у лица, ответственного за хранение этого имущества и (или) осуществление учета прав на указанное имущество, потерю или искажение информации об имуществе, переданном на хранение или подлежащем учету (кастодиальный риск центрального депозитария);

риск возникновения расходов (убытков) центрального депозитария вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед центральным депозитарием в соответствии с условиями договора (кредитный риск центрального депозитария);

риск возникновения расходов (убытков) центрального депозитария в результате изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы, в которые инвестированы средства центрального депозитария (рыночный риск центрального депозитария);

риск возникновения расходов (убытков) центрального депозитария вследствие недостаточности имущества в распоряжении центрального депозитария для удовлетворения требований его кредиторов по передаче этого имущества в установленный срок (риск ликвидности центрального депозитария);

риск возникновения расходов (убытков) или приостановления (прекращения) оказания услуг центрального депозитария в результате неоднозначности толкования норм права, допускаемых центральным депозитарием правовых ошибок (в том числе ошибок при составлении документов, при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах), несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в деятельности центрального депозитария), нарушения клиентами (контрагентами) центрального депозитария нормативных правовых актов и (или) вследствие нахождения клиентов (контрагентов) центрального депозитария под юрисдикцией различных государств (правовой риск центрального депозитария).

1.4. Центральный депозитарий в рамках организации управления рисками центрального депозитария должен организовать осуществление мероприятий, предусмотренных главами 2 и 3 настоящего Указания, и процедур, требования к организации которых предусмотрены приложением 1 к Указанию Банка России N 3624-У, в отношении рисков центрального депозитария в части, не противоречащей требованиям настоящего Указания, устанавливающим общие требования к организации управления рисками центрального депозитария и порядок организации центральным депозитарием управления отдельными видами рисков центрального депозитария.

1.5. Центральный депозитарий в рамках организации управления рисками центрального депозитария в случае совмещения им своей деятельности с иными видами деятельности должен организовать мероприятия по снижению влияния рисков, связанных с таким совмещением, на осуществление деятельности центрального депозитария и принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

1.6. Центральный депозитарий в рамках организации управления рисками центрального депозитария должен назначить должностное лицо, ответственное за управление рисками центрального депозитария, и (или) сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками центрального депозитария, за исключением риска возникновения у центрального депозитария расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации о центральном депозитарии, законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является центральный депозитарий, учредительных и внутренних документов, связанных с осуществлением деятельности центрального депозитария, и (или) применения мер со стороны Банка России (регуляторный риск центрального депозитария).

Должностное лицо (руководитель отдельного структурного подразделения), ответственное (ответственный) за управление рисками центрального депозитария, по решению центрального депозитария назначается ответственным за управление рисками, возникающими при осуществлении видов деятельности, с которыми совмещается деятельность центрального депозитария, с возложением на него функций управления и (или) организации управления ими.

1.7. Должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за управление рисками центрального депозитария, в рамках выявления рисков центрального депозитария должно осуществлять внесение выявленных рисков центрального депозитария и результатов их оценки, включая размер рисков центрального депозитария, во внутренний документ центрального депозитария (далее - реестр рисков).

Должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за управление рисками центрального депозитария, должно вести реестр рисков в электронной форме на постоянной основе и пересматривать его с периодичностью и в порядке, которые установлены правилами управления рисками, в целях актуализации содержащихся в нем данных.

1.8. Должностное лицо (руководитель отдельного структурного подразделения), ответственное (ответственный) за управление рисками центрального депозитария, в рамках обмена информацией о рисках центрального депозитария должно организовать обмен указанной информацией между структурными подразделениями центрального депозитария и органами управления центрального депозитария с периодичностью и в порядке, которые установлены правилами управления рисками.

1.9. Должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за управление рисками центрального депозитария, в рамках управления рисками центрального депозитария должно составлять и представлять на рассмотрение коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа центрального депозитария ежемесячный отчет о событиях, которые привели к реализации рисков центрального депозитария, и ежеквартальный отчет о рисках центрального депозитария.

1.10. Должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за управление рисками центрального депозитария, должно представлять на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария отчет, содержащий оценку рисков центрального депозитария за отчетный период и оценку эффективности деятельности по управлению такими рисками.

1.11. В случае передачи центральным депозитарием отдельных функций, связанных с осуществлением деятельности центрального депозитария, третьим лицам центральный депозитарий должен организовать управление рисками центрального депозитария, возникающими при такой передаче, и определить меры, направленные на снижение рисков центрального депозитария, возникающих в случае неисполнения указанных функций третьими лицами.

1.12. Центральный депозитарий должен хранить документы и информацию, связанные с управлением рисками центрального депозитария, не менее пяти лет с даты их создания. В случае внесения изменений во внутренние документы, связанные с управлением рисками центрального депозитария (в том числе внесения сведений в реестры), или отмены (признания утратившими силу) документов, связанных с управлением рисками центрального депозитария, центральный депозитарий должен обеспечить хранение недействующих редакций документов, связанных с управлением рисками центрального депозитария, или отмененных (признанных утратившими силу) документов, связанных с управлением рисками центрального депозитария, не менее пяти лет с даты внесения изменений или отмены (признания утратившими силу) указанных документов.