Глава 2. Порядок расчета RUONIA

2.1. RUONIA рассчитывается как среднее взвешенное значение ставок, вычисляемое на основе центральных 80% веса, равного произведению объема сделок на число участвовавших в данных сделках кредитных организаций, оставшегося после отсечения (по 10% со стороны минимальных и максимальных ставок).

2.2. Расчет RUONIA включает следующие действия:

1) Сделки упорядочиваются по возрастанию величины процентной ставки.

2) Сделки с равными значениями процентных ставок объединяются в группы, характеризуемые ставкой r_i, где i - номер группы со ставкой r_i (i = 1, ..., K, где K - количество различных значений ставки r_i).

3) Рассчитывается композитный вес <1> f_i для каждой ставки r_i по следующей формуле:

--------------------------------

<1> Использование композитного веса обусловлено тем, что на российском рынке межбанковских кредитов (в силу его высокой неоднородности) значимость ставки определяется тем выше, чем больше объем сделок, совершенных по данной ставке, и число банков, участвовавших в указанных сделках.

f_i = V_i · C_i,

где V_i - суммарный объем сделок по ставке r_i;

C_i - количество кредитных организаций из списка RUONIA, совершавших сделки по ставке r_i.

4) Рассчитывается суммарный композитный вес (F) по формуле:

где K - количество различных значений ставок r_i.

5) Веса наименьших ставок в объеме 10% суммарного веса F и веса наибольших ставок в объеме 10% суммарного веса F отсекаются.

6) Расчет RUONIA производится по формуле:

где L - количество различных значений ставок r_j после отсечения по 10% композитного веса с наиболее низкими и наиболее высокими значениями ставок (L K);

r_j - j-я ставка в процентах годовых после процедуры отсечения;

f_j - композитный вес ставки r_j после процедуры отсечения.