Порядок составления отчетности по форме 0420324 "Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств"

Порядок

составления отчетности по форме 0420324 "Сведения

о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного

тестирования программно-технических средств"

1. Отчетность по форме 0420324 "Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств" (далее - отчетность по форме 0420324) составляется на ежеквартальной основе клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария (далее при совместном упоминании - отчитывающиеся организации).

2. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о событиях операционного риска (далее - СОР) и иных событиях, связанных с иными рисками, определенными в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации (далее при совместном упоминании - риск-события). Кроме того, в отчетность по форме 0420324 включается информация о риск-событиях, в отношении которых не завершены на последний календарный день квартала (далее - отчетная дата) мероприятия, отраженные по показателю "Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска" подраздела 1.2 отчетности по форме 0420324.

По показателю "Идентификатор риск-события" указывается идентификатор, присвоенный риск-событию в рамках группы аналитических признаков "Идентификатор риск-события".

По показателю "Дата риск-события" указывается дата выявления отчитывающейся организацией риск-события.

По показателю "Вид деятельности" указывается одно из следующих значений:

организация торгов;

клиринговая деятельность;

репозитарная деятельность.

По показателю "Вид риска" указывается вид риска, определенный в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации.

По показателю "Описание риск-события" указывается информация, содержащая описание риск-события, в том числе указывается количество клиентов, на деятельность которых повлияло описанное СОР, для которых по показателю "Оценка значимости СОР" указано значение "Существенные" или "Значимые".

По показателю "Причины риск-события" указывается текстовое описание причины риск-события.

По показателю "Код причины СОР" указывается один из следующих кодов причин СОР:

ИТ - сбои в работе программно-технических средств, несоответствие их функциональных возможностей виду деятельности, характеру и масштабу совершаемых отчитывающейся организацией операций;

ПР - нарушения процедур проведения внутренних операций или неэффективность указанных процедур;

ЛЮ - некорректные действия или бездействие работников;

ВО - воздействие внешних событий и обстоятельств.

Показатель "Код причины СОР" заполняется только для СОР, то есть в случае, если по показателю "Вид риска" указано значение "Операционный".

По показателю "Степень влияния" указывается степень влияния риск-события на деятельность отчитывающейся организации в соответствии с внутренней классификацией, предусмотренной во внутренних документах отчитывающейся организации.

По показателю "Оценка значимости СОР" указывается степень влияния СОР на деятельность клиринговой организации, не совмещающей свою деятельность с деятельностью организатора торговли, в соответствии со следующей классификацией значений СОР:

существенные - СОР, приведшие к прерыванию оказания одной или нескольких значимых услуг, или приведшие к прерыванию оказания клиринговых услуг (для клиринговых организаций), или приведшие к прерыванию оказания услуг репозитария (для репозитария);

значимые - СОР, не приведшие к прерыванию оказания значимых услуг, или клиринговых услуг, или услуг репозитария, но негативно повлиявшие на деятельность более чем 15 процентов клиентов клиринговой организации, не совмещающей свою деятельность с деятельностью организатора торговли, от общего числа зарегистрированных на соответствующей торговой (биржевой) секции клиентов;

несущественные - СОР, не классифицированные клиринговой организацией, не совмещающей свою деятельность с деятельностью организатора торговли, как существенные или значимые.

По показателю "Оценка значимости СОР" организаторы торговли указывают информацию о СОР в соответствии с классификацией, предусмотренной в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 Указания Банка России от 7 мая 2018 года N 4791-У "О требованиях к организации организатором торговли системы управления рисками, связанными с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, и к документам организатора торговли, определяющим меры, направленные на снижение указанных рисков и предотвращение конфликта интересов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2018 года N 52176.

По показателю "Меры, направленные на устранение последствий риск-события" указываются предпринятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий риск-события, по состоянию на отчетную дату.

По показателю "Размер потерь/убытков" указывается размер прямых расходов, обусловленных реализацией риск-события.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому риск-событию.

3. По показателям подраздела 1.2. раздела 1 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о мероприятиях по устранению, минимизации и передаче риска в отношении существенных СОР, значимых СОР и иных риск-событий, обусловленных неоперационным риском и произошедших в отчетном квартале.

По показателю "Идентификатор риск-события" указывается идентификатор, присвоенный отчитывающейся организацией риск-событию, информация о котором раскрывается по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324, в рамках группы аналитических признаков "Идентификатор риск-события".

По показателю "Мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска" указываются предпринятые отчитывающейся организацией мероприятия, направленные на предотвращение возникновения в будущем аналогичных риск-события.

По показателям "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность ответственного сотрудника ответственного за исполнение мероприятия" указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность сотрудника (сотрудников), ответственного (ответственных) за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, аналогичных риск-событию, указанному по показателю "Описание риск-события" подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателям "Срок исполнения мероприятия" указывается срок, в течение которого осуществляется исполнение мероприятия, или дата исполнения мероприятия, отраженного по показателю "Мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска".

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, не заполняется для несущественных СОР.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 организаторы торговли отражают информацию о проведении последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю "Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств" указывается дата проведения последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю "Комментарий" указывается информация о характере, особенностях и результатах проведенного в отчетном квартале нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателям, указанным в настоящем пункте, информация отражается в разрезе каждого нагрузочного тестирования программно-технических средств, проведенного в отчетном квартале.

5. Отчетность по форме 0420324 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.