Приложение 3
к Положению Банка России
от 12 января 2021 года N 754-П
"Об определении банками с универсальной
лицензией величины кредитного риска
по производным финансовым инструментам"
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПО ПРОИЗВОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
|
Категория ПФИ
|
Вид базисного актива по ПФИ (кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг (эмитента)
|
Коэффициент фактора риска, %
|
Коэффициент корреляции, %
|
Коэффициент волатильности, %
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Процентные
|
-
|
0,5
|
-
|
50
|
|
Валютные
|
-
|
4,0
|
-
|
15
|
|
Кредитные, по эмитенту
|
AAA/Aaa
|
0,38
|
50
|
100
|
|
AA/Aa
|
0,38
|
50
|
100
|
|
A
|
0,42
|
50
|
100
|
|
BBB/Baa
|
0,54
|
50
|
100
|
|
BB/Ba
|
1,06
|
50
|
100
|
|
B
|
1,6
|
50
|
100
|
|
CCC/Caa
|
6,0
|
50
|
100
|
|
Кредитные, по индексу ценных бумаг
|
IG (инвестиционный, AAA - BBB/Aaa - Baa)
|
0,38
|
80
|
80
|
|
SG (спекулятивный, BB/Ba и ниже)
|
1,06
|
80
|
80
|
|
Фондовые, по эмитенту
|
-
|
32
|
50
|
120
|
|
Фондовые, по индексу ценных бумаг
|
-
|
20
|
80
|
75
|
|
Товарные
|
Электричество
|
40
|
40
|
150
|
|
Нефтегазовая отрасль
|
18
|
40
|
70
|
|
Металлы
|
18
|
40
|
70
|
|
Сельское хозяйство
|
18
|
40
|
70
|
|
Прочие товары
|
18
|
40
|
70
|