Пример 4

Группа неттинга 4 состоит из трех процентных и трех кредитных ПФИ, условия которых приведены в примерах 1 и 2 соответственно. Сделки в рамках группы неттинга не подлежат маржированию, перечисление (внесение) обеспечения также не предусмотрено.

На основании результатов расчетов, приведенных в примерах 1 и 2, ВРС в отношении группы неттинга 4 определяется следующим образом.

ВТР рассчитывается на уровне группы неттинга по формуле max (СС - ЧО; 0) и составляет max (30 - 20 + 50 + 20 - 40 + 0; 0) = 40 тысяч рублей.

ВПР рассчитывается как произведение величины совокупной надбавки и значения мультипликатора, которое в рассматриваемой ситуации равно 1, поскольку величина "СС - ЧО" в рамках группы неттинга больше 0 (нуля), а внесение (перечисление) обеспечения по сделкам не предусмотрено. Величина совокупной надбавки определяется путем суммирования надбавок по процентным и кредитным ПФИ и составляет 252 + 282 = 534 тысячи рублей.

ВРС рассчитывается по формуле 1,4 x (ВТР + ВПР) и составляет 1,4 x (40 + 1 x 534) = 804 тысячи рублей.